¿Alguien está utilizando con éxito las redes neuronales con el fin de crear mercados electrónicos?

Es difícil saber si “alguien” lo es. Posiblemente haya alguien de quien nunca haya oído hablar de esto, pero puedo afirmar con cierta confianza que ninguno de los grandes creadores de mercado de opciones está utilizando redes neuronales (con éxito o no).

Las redes neuronales han caído en desgracia desde principios de la década de 2000. En aquel entonces, varios comerciantes tenían la esperanza de que pudieran ser útiles para predecir los precios de las acciones o la volatilidad, pero nada parecía salir de eso.

Pero incluso teniendo en cuenta esta falta de moda, las redes neuronales simplemente no parecen ser una buena opción para la creación de mercado. Trabajé mucho en los algoritmos de creación de mercado para las opciones y utilizamos reglas ad-hoc (por experiencia), filtros de Kalman y un algoritmo de actor crítico para ayudar con la gestión de riesgos.