¿Cuáles son las aplicaciones del aprendizaje automático en las finanzas?

La respuesta es simple: maximizar los beneficios del comercio automatizado.

En un nivel muy alto, el aprendizaje automático lleva el análisis de datos de la hoja de Excel a niveles completamente nuevos y sin precedentes (básicamente análisis de esteroides). El resultado del aprendizaje automático es un modelo cuyo propósito es predecir resultados futuros dados los datos que pueden influir en el resultado.

Un ejemplo sería crear un modelo de serie temporal para predecir la dirección futura de los índices bursátiles.

Cada modelo predictivo viene con una métrica de precisión. Cualquier modelo es tan bueno como su medida de error. Un modelo de Machine Learning (ML) y, más recientemente, Deep Learning (DL) tienen el potencial de reducir los errores del modelo de manera tan alentadora que las grandes ganancias son inmediatamente posibles para aquellos que pagarán los dólares extra para los expertos ahora.

La mayoría de las personas tiene acceso solo a datos numéricos, también conocidos como datos técnicos, pero un buen modelo abarcaría los fundamentos y las noticias que influyen en las acciones particulares:

Una vez que ML tiene acceso a este tipo de variedad en la entrada, la precisión de los modelos puede ser más alta. Cuantos más datos alimente estos modelos, mayor precisión promete. Quizás los datos climáticos también influyan en los mercados bursátiles, quién sabe. ¡Así que lo pones y mides!

Otro aspecto es que tales modelos deben ser un secreto bien guardado para ser efectivos. Porque ese bit extra de información es un apalancamiento que se traduce en enormes ganancias en el mercado. Si la asimetría de información se ve comprometida, nadie puede ganar dinero extra (en comparación con otros inversores). Por lo tanto, solo los ricos pueden darse el lujo de ser más ricos que otros, otros aún pueden ser tan financieramente sólidos como otros si tienen una buena perspicacia financiera y / o asesores de confianza.

Aplicación en estrategias comerciales

Se utilizan muchos tipos de técnicas de aprendizaje automático para las estrategias comerciales.

Un ejemplo es el recuento de la cantidad de automóviles en estacionamientos de un supermercado utilizando imágenes satelitales. Si se estima en tiempo real, los inversores pueden detectar el crecimiento de las ventas antes del anuncio oficial de ganancias del supermercado.

Otro ejemplo es el análisis de la información pública utilizando técnicas de aprendizaje automático. Recientemente, los fondos de cobertura han investigado noticias públicas, llamadas en conferencia, anuncios en tiempo real de los gobiernos o el presidente de FRB. Se dice que utilizaron técnicas avanzadas de aprendizaje automático para extraer información valiosa.

Evaluación de riesgo crediticio

La evaluación del riesgo de crédito es una de las tareas más importantes en las finanzas. En este campo, es común usar técnicas de aprendizaje automático para evaluar las bancarrotas corporativas. Primero, los indicadores contables, como el rendimiento de las acciones o el coeficiente de apalancamiento, se preparan como información de entrada. Luego, se utiliza un modelo de aprendizaje automático como las redes neuronales o una máquina de vectores de soporte para distinguir si una empresa va a la quiebra. Recientemente, los grandes datos, como la información del flujo de efectivo en las cuentas bancarias, también se han utilizado para detectar señales de inestabilidad corporativa o agitación.

Detección de fraude

Los desarrollos recientes en el aprendizaje automático, como los algoritmos de aprendizaje profundo, han mejorado las capacidades de detección de fraude. Las compañías de tarjetas de crédito luchan contra el robo de información de tarjetas de crédito. Detectan el fraude utilizando información como el historial de uso, la cantidad de uso, los atributos de la tienda o una combinación de estos.

Estas son algunas aplicaciones del aprendizaje automático en finanzas:

  1. Gestión de la cartera
  2. Comercio algorítmico
  3. Detección de fraude
  4. Suscripción de préstamos / seguros
  5. Servicio al Cliente
  6. Seguridad 2.0
  7. Análisis de sentimientos / noticias
  8. Ventas / Recomendaciones de productos financieros

Aquí está la explicación detallada sobre cómo la IA y el aprendizaje automático interrumpen las finanzas

En el gran y nuevo sector de RegTech, el comercio algorítmico, que hasta ayer era un perdedor, pero ahora está destinado a aumentar con la fuerte liberación de las capacidades de aprendizaje automático.