Hola chicos
mi 2 centavo …
aquí está la cosa. La fórmula de opción europea (call or put) diseñada por Black, Scholes y Merton tiene una entrada de probabilidad. La distribución subyacente es la distribución normal. aplicar ingeniería inversa a la fórmula y la llamada tiene entrada de P (i), mientras que put tiene P (1-i).
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usa las tablas normales para obtener el valor P (i).
El mercado de negociación arroja el valor de la opción de compra o venta para todas las acciones líquidas.
obtienes el precio de la opción de dinero, a veces fuera del precio de la opción de dinero y en el precio de la opción de dinero.
aplica ingeniería inversa a la fórmula del precio de la opción Black Scholes para obtener el número de probabilidad. Sí, sé que en la opción de dinero siempre tiene una probabilidad de 0,50.
pero luego usa el dinero y los precios del dinero.
ahora estas son las probabilidades anteriores.
Tú decides tu estrategia.
averigüe la probabilidad condicional P (A / B) para cualquier condición que desee.
digamos, por ejemplo, un comercio extendido o una canasta, lo que sea.
Tendrás la probabilidad posterior.
quiero subir una muesca ..
puede modelar acciones y materias primas o acciones y divisas, acciones e índices.
utilizando la red bayesiana.
Lo único que debe tener mucho cuidado es si los dos subyacentes son independientes o dependientes.
si es independiente, usando la regla de la cadena bayesiana.
si es dependiente, usando probabilidad condicional.
Es muy divertido. No voy a revelar todos los detalles y mi salsa secreta.
pero es divertido..
feliz modelando los mercados financieros usando la probabilidad bayesiana.
Saludos
Parag
