Algún tipo de posición cuantitativa en investigación financiera sería una buena opción.
Una cosa interesante con las finanzas cuantitativas es que hay un espectro de roles, desde prácticamente ninguna programación hasta casi completamente programación. Solo necesita encontrar una pasantía hacia el final del espectro “sin programación”.
Por ejemplo, en Jane Street, hay tres roles relevantes: comercio, tecnología e investigación. La tecnología es toda programación, así que eso no es bueno. El comercio no necesariamente tiene ninguna programación, podría ser todo Excel, pero, al mismo tiempo, no siempre tiene un análisis de datos profundo. Entonces ninguno de esos roles es ideal.
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La investigación, por otro lado, es probablemente lo que estás buscando. Una de las cosas principales que hacen los pasantes de investigación es tratar de encontrar patrones y crear modelos no triviales para varios tipos de datos financieros. Esencialmente, es “ciencia de datos” para las finanzas, excepto que las posiciones existían mucho antes de que la “ciencia de datos” fuera una cosa, por lo que no se les llama así.
Si bien todos los pasantes de investigación que conocía eran buenos programadores, esto no es estrictamente necesario. Ciertamente podría sobrevivir con solo R y Python. Por otro lado, la posición requiere una base matemática sólida, especialmente en los subcampos que mencionó. Las regresiones, y el análisis de series temporales en general, es quizás la parte más importante.
Sospecho que otras compañías tienen desgloses similares para sus roles. Dadas sus preferencias, definitivamente busque investigación y tal vez comerciar en lugar de roles puramente tecnológicos. En particular, muchas de las habilidades necesarias para cosas como HFT son completamente ortogonales a lo que has enumerado, así que definitivamente mira de cerca la descripción de la pasantía.
