¿Cómo analizaría cuantitativamente el mercado de valores y las empresas individuales?

Esta es una pregunta extremadamente amplia. Cuando se trata de analizar el horizonte de tiempo del mercado de valores es un factor. El comercio de alta frecuencia se basa en escalas de tiempo muy cortas. La inversión de valor, por otro lado, es todo lo contrario.

Comercio de alta frecuencia:
El horizonte temporal es corto. Desea comprar y vender instantáneamente para obtener un beneficio rápido y desea hacerlo repetidamente. No le importa lo que intercambia, sino cómo, ¿tiene una ventaja de velocidad?

Valor de inversión:
El horizonte temporal es largo. No desea comerciar con frecuencia, lo menos posible. Te importa mucho lo que compras y lo haces con cuidado y deliberación. Tienes que estar de acuerdo con esperar que tu idea se desarrolle. Es posible que tenga un largo período en el que se equivoca antes de que su inversión valga la pena.

El mercado de valores es un lugar muy costoso para averiguar qué tipo de inversionista es usted. Concéntrese en aprender qué tipo de inversionista es usted primero, luego puede invertir de acuerdo con su estilo y necesidades.

En el nivel general del mercado de valores, hay una serie de razones y medidas estadísticas que pueden dar una indicación de los principales puntos de inflexión. Puede analizar el nivel de las relaciones frente a sus niveles durante los máximos / mínimos históricos anteriores para tener una idea de la probabilidad de reversión del mercado. Por ejemplo, durante

Los principales obvios se pueden ver allí:
5 métricas imprescindibles para inversores de valor

Algunos de los indicadores útiles en el nivel de todo el índice en relación con sus números históricos pueden ser: rendimiento de dividendos, precio / ganancias, precio / libro, número / valuaciones de OPI, margen de ganancias operativas, volumen de compra / venta de información privilegiada, tendencia en las ganancias sorpresas
El mercado de la deuda también se debe vigilar, ya que los rendimientos allí afectan el costo y la disponibilidad de las empresas públicas y, por lo tanto, impulsan sus valoraciones
Por lo tanto, se puede considerar el volumen de suscripción de bonos y sus rendimientos en todas las categorías (basura, alta calificación, mercados emergentes, etc.) frente a las tasas históricas.

Este libro ofrece muy buenas ideas para combinar elementos cuantitativos y fundamentales:
Las únicas tres preguntas que cuentan: Invertir sabiendo lo que otros no (Ken Fisher)

En la empresa individual (que es un inversor centrado fundamentalmente) tiendo a mirar los flujos de efectivo libres por acción y su crecimiento, ya que esto es lo que impulsa las acciones a largo plazo. Hay métricas como EV / EBITDA, P / Free Cash flow, etc. para ayudar con esto. Las verdaderas ganancias económicas a menudo son diferentes de las ganancias contables y, por lo tanto, a menudo crean interesantes oportunidades de inversión de valor.
Las métricas relacionadas con el valor contable y el valor contable son útiles para analizar acciones respaldadas por activos con grandes activos tangibles.
Las métricas se pueden analizar de forma histórica y en relación con los pares de la industria.

De acuerdo, solo estoy tratando de contar una historia real y no vender nada sobre mi servicio. Hablando como lo que está escrito en el libro de texto, yo diría que analizar una acción realmente requiere experiencia, que solo el tiempo y la lección le enseñarán cómo tener éxito, especialmente encontrar los que se ajustan a su estilo de negociación (Trading / Analyzing TSLA y XOM pueden requerir estilos completamente diferentes).

En el año 2007, compré acciones de Garmin como un pequeño inversor y realmente me preguntaba cómo le estaba yendo a Garmin en comparación con su principal competidor Tomtom. Un método que utilicé fue monitorear cuántos productos de Garmin llegaron a la lista de los 20 mejores vendedores de GPS en Amazon.com. Comencé a verificar la lista de los mejores vendedores cada pocos días con dos supuestos a continuación:

  1. Si Garmin tiene más vendedores de GPS a medida que pasa el tiempo, diría que Garmin está tomando más cuotas de mercado en el sector de GPS
  2. Si el precio del producto de Garmin se mantiene estable, diría que su margen está mejorando

Para ese año, todos los datos del superventas de GPS me dijeron que Garmin era el verdadero líder del sector de GPS y que su ganancia / margen debería ser realmente bueno. Y fue. Mantuve mi pequeña posición de Garmin con firmeza hasta que vi que este sector se estaba viendo afectado por la función GPS del teléfono inteligente.

Bien, fin de la historia. Sería demasiado ingenuo para dar consejos de selección de valores aquí. Utilicé la historia anterior solo para contar cómo se me ocurrió la idea y saqué el servicio JeeQ Data después de 9 años de carrera de ingeniería en Microsoft.

Aquí está tu respuesta
Inversión de valor de alta calidad con Ben Graham

Normalmente analizo las acciones individuales en lugar del mercado de valores en su conjunto. Utilizo Trakinvest para este propósito, ya que tienen datos precisos sobre las existencias. Proporcionan informes de Thomson Reuters que me ayudan con el análisis cuantitativo y confío en estos informes al tomar decisiones de inversión. Eche un vistazo aquí https://www.trakinvest.com/?utm_… .

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