Esta es una pregunta abierta y la mejor manera es buscar en la literatura. Uno de los trabajos más citados en este campo es el siguiente: Página en jmlr.org. Esto le dará una buena idea sobre los métodos y técnicas populares para FS.
Básicamente, los métodos de selección de características pueden ser envoltorio, filtro o tipo incrustado. Puede basarse en cómo busca en el espacio de características, qué métrica eligió para la optimización, si es para clasificación o agrupamiento, etc.
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