No hay necesariamente trabajos académicos “clásicos” en el comercio cuantitativo (como los de otros campos), principalmente porque el tema es semi-predecible, ventajoso, subjetivo y abierto .
Piensa en esto, de esta manera. Cuando alcanzas un avance en otros campos (como la física), la mejor estrategia es obviamente publicar y compartir tus hallazgos con el resto del mundo. Por el contrario, un avance en el comercio es cuando se desarrolla un “santo grial” de un sistema de comercio. Y obviamente, su mejor estrategia es no compartir sus hallazgos con el resto del mundo.
Además de eso, tiene el elemento impredecible, donde comienza pensando que todo es perfecto y 2 + 2 = 4. Luego, pronto se da cuenta de que la afirmación 2 + 2 = 4 no es correcta por alguna razón, y comienza su viaje de “ceño fruncido” para encontrar algunas ecuaciones que realmente son ciertas en un mercado.
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Dicho esto, sin embargo, hay elementos en el campo académico del comercio que se consideran más o menos como “clásicos”; cualquier documento (pueden ser viejos) que discuten principalmente sobre:
- Scholes negro
- Movimiento browniano
- Hipótesis de mercado eficiente
Si está buscando documentos “clásicos” que tienen que ver específicamente con algoritmos de programación y comercio, entonces se convierte en una interpretación aún más ambigua en “clásicos”. Por lo que puedo ver (como comerciante), estos temas están siendo (han sido) muy estudiados:
- k-significa agrupamiento
- Modelo Ising (algoritmo de Monte-Carlo, Wolff)
- Proceso de decisión de Markovian
Sé que esto no responde directamente a la pregunta dando documentos específicos, pero será mucho mejor que busques documentos que consideres valiosos (y aquellos que coincidan con tu educación / antecedentes). También estoy asumiendo que tal vez solo estás comenzando con el comercio, ya que las finanzas computacionales y el comercio algorítmico son muy diferentes. Sin embargo, un académico que estudia cualquier campo definitivamente puede responder con trabajos específicos.
* También como nota al margen, no ignore la Hipótesis del Mercado Eficiente, solo porque está mal. A muchos comerciantes “genios” les encanta sentarse en su caballo de batalla y hacer una afirmación / generalización entre el éxito de EMH (falta de) y el éxito de toda la academia en el comercio. EMH es excelente para comprender e incluso incorporar a los modelos, ya que da una cierta percepción concreta de que el mercado, en este momento, es puramente aleatorio.