Si alguna variable es el máximo de tres variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente, ¿cómo encontraríamos la distribución de esta variable?

En general, siempre vuelvo a medir la teoría al abordar estas preguntas.

Comenzamos con los reales R con la medida de problema P. Tomamos el espacio del producto R ^ 3. Queremos saber la medida de probabilidad inducida en la imagen de R ^ 3 bajo la función F (x, y, z) = max (x, y, z). (Llamemos a la medida FP y la imagen es solo R)

La medida de probabilidad de un subconjunto de Y se puede encontrar tomando la preimagen del subconjunto bajo F y luego encontrando la medida de la preimagen en el espacio original.

Por ejemplo, la imagen previa de [0, a] es solo el subconjunto de R ^ 3 dado por (¡verifique esto!)
[0, a] x [-infinito, a] x [-infinito, a] U
[-infinito, a] x [0, a] x [-infinito, a] U
[-infinito, a] x [-infinito, a] x [0, a]

Entonces, la medida de [0, a] es la medida de esta región de R ^ 3 con respecto a nuestra medida de probabilidad original, o integral de esta región sobre la densidad p (x) p (y) p (z).

Un esbozo muy aproximado, pero espero que sea suficiente para comenzar.

El máximo de tres variables aleatorias es menor o igual a algún valor si y solo si las tres variables aleatorias son menores o iguales a ese valor. Quizás puedas trabajar con eso.

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