¿Cuándo aplicamos el método BIG M para la investigación operativa?

Big M Method es una técnica utilizada para resolver problemas de programación lineal. En general, los métodos utilizados para resolver LP deben comenzar desde la solución básica factible (BFS) – (0,0). Ahora, esta suposición es válida para las restricciones MENOS QUE O IGUAL A ( o =, una solución básica factible inicial puede no ser fácilmente aparente. El método Big M es una versión del Algoritmo Simplex que primero encuentra una solución básica factible al agregar variables “artificiales” al problema que crea la región artificial y luego se mueve a la región real, mejorando así la solución objetiva.

Se llama método Big M porque el valor de M puede ser finito mientras es “suficientemente grande”, aunque en teoría son tan grandes como infinito. Sin embargo, la M es artificial y temporal que existe solo hasta que alcancemos la región real.

Pasos para resolver LP usando el método Big M:

  1. Modifique las ecuaciones: el RHS no debe ser negativo
  2. Agregue las variables a las restricciones de acuerdo con los signos ( = o =)
  3. Reescriba la función objetivo con el coeficiente -M si es un problema de maximización (o) + M si es un problema de minimización, para todos los valores artificiales introducidos.
  4. Crear y trabajar el cuadro similar al método simplex
  5. Deseche las variables artificiales y obtenga la solución.

La ventaja de Big M es que requiere solo una función objetivo y podemos rastrear si el problema tiene una solución o no mediante la variable artificial, M. Sin embargo, presentan una dificultad cuando el problema se resuelve en una computadora digital.

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Como dice Wikipedia,

En la investigación de operaciones, el método Big M es un método para resolver problemas de programación lineal utilizando el algoritmo simplex. El método Big M extiende el poder del algoritmo simplex a problemas que contienen restricciones “mayores que”. Lo hace asociando las restricciones con constantes negativas grandes que no serían parte de ninguna solución óptima, si existe.

¿Qué es el método BIG-M?
Method El método Big M es un método para resolver problemas de programación lineal.  Es una variación del método simplex diseñado para resolver problemas que generalmente abarca restricciones “mayores que” así como restricciones “menores que”, donde el vector cero no es una solución factible.
 La “Gran M” se refiere a un gran número asociado con las variables artificiales, representado por la letra M.

Inconvenientes
Si la solución óptima tiene alguna variable artificial con un valor distinto de cero, el problema original es inviable
Cuatro inconvenientes del método BIG-M:
 ¿Qué tan grande debe ser M?
 Si M es demasiado grande, graves dificultades numéricas en una computadora
 El método Big-M es inferior al método de 2 fases
 Aquí la viabilidad no se conoce hasta la óptima

Pasos en el método Big-M
 Agregue variables artificiales en el modelo para obtener una solución factible.
 Agregado solo al tipo ‘>’ o las restricciones ‘=’
 Se asigna un valor M a cada variable artificial
 El problema transformado se resuelve usando simplex eliminando las variables artificiales

Puntos importantes para recordar
Resuelva el LPP modificado por el método simplex, hasta que cualquiera de los tres casos pueda surgir.
 Si no aparece una variable artificial en la base y se cumplen las condiciones de optimización
 Si al menos una variable artificial en la base a nivel cero y se cumple la condición de optimización
 Si aparece al menos una variable artificial en la base a nivel positivo y se cumple la condición de optimización, entonces el problema original no tiene una solución factible.

Fuente: Slideshare.net
Gracias por preguntar a Akhil Yadav

Según Wikipedia, es cuando tienes restricciones> (“mayores que”) en un modelo de programación lineal.