¿Qué métodos de conjunto / aprendizaje automático pueden incorporar covariables que varían con el tiempo?

Los métodos longitudinales se pueden combinar en un marco de superaprendizaje (lo he hecho por trabajo), y muchos métodos longitudinales permiten componentes que varían en el tiempo o efectos aleatorios. Los métodos longitudinales incluyen árboles RE-EM, modelos estadísticos tradicionales (SEM, GEE, GLMM) y algunos métodos más nuevos basados ​​en regresión potenciada. Obtener una nueva importancia variable combinada es algo en lo que no he podido trabajar mucho, pero el superaprendizaje es bastante sencillo de construir a partir de modelos longitudinales existentes.

Aquí hay algunas buenas referencias a métodos existentes que extienden modelos estadísticos de modelos longitudinales (que se publican en la literatura):
Pande, A., Li, L., Rajeswaran, J., Ehrlinger, J., Kogalur, UB, Blackstone, EH e Ishwaran, H. (2017). Árboles multivariados potenciados para datos longitudinales. Machine Learning, 106 (2), 277-305.
Sela, RJ y Simonoff, JS (2012). Árboles RE-EM: un enfoque de minería de datos para datos longitudinales y agrupados. Aprendizaje automático, 86 (2), 169-207.

Para los predictores que varían con el tiempo, probablemente aún sugiera SEM (modelos de ecuaciones estructurales), ya que hay mucho trabajo teórico sobre ellos y la flexibilidad inherente a su estructura. Se podría crear una variedad de estructuras y luego combinarlas en un marco de superaprendizaje.

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