Cuando trabajé para uno de los competidores de Glencore (~ 1/4 de su VaR) a fines de la década de 2000, había cero interés. El comercio físico era puramente una relación, un juego político y de experiencia realizado por personas del tipo “street smarts” y la “tecnología” se consideraba algo molesto para ser subcontratado a TI o consultores. ¡Algunos jefes de escritorios ni siquiera pudieron hacer su propia cobertura de FX, hasta el punto en que la compañía obligó a todas las coberturas a pasar por un escritorio de FX dedicado! Los cálculos de VaR se realizaron enviando posiciones en hojas de cálculo de Excel y luego se procesaron en VBA. Software de informes de 1994.
Hace aproximadamente un año o dos, he visto aparecer anuncios de trabajo para construir un “equipo de ciencia de datos” o algo así. Conozco al tipo que está formando el equipo y no me pareció particularmente técnico en ese momento, aunque es joven, innovador y ya ha sido jefe de un par de escritorios, así que supongo que es un experimento de bajo financiamiento. dinero y ver qué pasa tipo de cosas (llamé en silencio al reclutador para verificar cuánto estaban dispuestos a gastar).
Tengo amigos en el espacio cuántico y están mucho más avanzados en pensamiento, experiencia (de cosas cuantitativas) y tecnología que simplemente no puedo ver que los dinosaurios de comercio físico logren competir. Incluso si de alguna manera las cabezas de los escritorios se unieran y dieran un gran respaldo y contrataran a un verdadero talento, ¿dónde crearían una ventaja? ¿Cuántos fondos de cobertura de materias primas tienen un Sharpe decente durante muchos años? Contratar expertos en aprendizaje estadístico de nivel medio no hará mella y el experimento comenzará en unos años.
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No es así como se gana dinero como comerciante físico de todos modos, así que estoy seguro de que tienen otros 100 años por delante haciendo lo que saben (al menos los de propiedad privada; creo que Glencore ha perdido un montón de potencial futuro al ir público privando así a los mejores comerciantes de la oportunidad de ganar dinero en serio al quedarse).
