En econometría, el análisis de series temporales multivariadas es una herramienta popular.
Mi primera recomendación de libro sería Lutkepohl (2010), Nueva introducción al análisis de series de tiempo múltiples. Saltador. Esta es una cobertura integral del tema. Para aplicaciones, puede encontrar Lutkepohl y Kratzig (2004) Applied Time Series Econometrics , CUP útil.
Si no está familiarizado con las series temporales univariantes, debe leer un libro que cubra ese tema, así como multivariado.
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Enders (2014), Serie Económica de Tiempo Aplicada , Wiley es una buena introducción que cubre tanto el tiempo univariado como el multivariado. Análisis de series
Hamilton (1994) Time Series Analysis , Princeton Is a classIc.
Martin, Hurn, Harris (2013), Econometric Modeling with Time Series, CUP, es un texto más moderno que se convertirá en un clásico
Shumway y Stoffer (2010), Análisis de series temporales y sus aplicaciones: con ejemplos R , Springer es un ejemplo de un texto que no se ocupa principalmente de la econometría.
Hay muchos otros buenos libros que se relacionan con áreas especializadas, por ejemplo, finanzas, meteorología, teoría de control, etc. Si está interesado en alguna especialidad específica, puede hacer una pregunta más específica.
