Es poco probable que los algos desarrollados con minería de datos pura sigan siendo una ventaja para siempre. Funcionan muy bien por un tiempo, luego se detienen. Entonces, si sigue esa ruta, debe tener un monitoreo incorporado para apagar el sistema cuando deja de funcionar.
Aquí hay un ejemplo de algo que desarrolló un amigo (buen comerciante). Se basa en la idea de que los últimos minutos de negociación de futuros de ES tienen un sesgo alcista.
Comercio de la rampa de fin de día (EOD) por Market Sniper
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Esta es una ventaja muy sólida basada en una cantidad de datos estadísticamente significativa. Sin embargo, es poco probable que continúe funcionando si cambia el clima del mercado. Lo que quiero decir es que el mercado alcista de los últimos 7 años ha sido benigno para los operadores bursátiles, y lo que viene después probablemente no será tan fácil. No hay una razón real para esta anomalía, es solo “una de esas cosas” que desaparecerá a su debido tiempo.
Si basa su sistema en alguna propiedad conocida de los mercados, las probabilidades son más altas de que sea robusto.
Déjame darte un ejemplo rudimentario de reversión a la media que probablemente funcionaría.
Sabemos que la reversión a la media es bastante fuerte en acciones individuales (a diferencia de FX o futuros). También sabemos que la reversión a la media funciona mejor en la dirección de la tendencia predominante (es decir, ir mucho en un mercado alcista). También sabemos que la reversión a la media es un efecto real pero muy pequeño, por lo que debe apuntar a una ganancia muy pequeña. Por lo general, el primer cierre, o un cierre por encima de un promedio móvil muy cercano, como un EMA 8
Hipótesis: las acciones que bajan en un mercado alcista exhibirán un efecto de reversión medio.
Bajas de existencias: 3 cierres consecutivos más bajos
En un mercado alcista: SP500 está por encima de sus 200 SMA. El stock está por encima de 200 SMA
Compra: al cierre en el tercer cierre inferior consecutivo
Venta: al cierre por encima de EMA (8)
Es muy probable que este simple conjunto de reglas sea un sistema válido.
Obviamente, podría mejorar esto fácilmente, eligiendo un mejor método para describir qué es un mercado alcista (por encima de 200 SMA es algo infantil y simple) y podría mejorar la eficiencia de salida a través de la experimentación y la optimización. También puede elegir una mejor técnica de entrada, pero aún está detrás de una acción que está subiendo, que ha bajado demasiado en un corto período de tiempo.
Estos dos enfoques son muy diferentes. Si elige el segundo método, las probabilidades son mucho mejores de que tenga un sistema real y no solo una anomalía ajustada a la curva.
Entonces para mí el flujo de trabajo es
- Desarrollar hipótesis de mercado
- Prueba de hipótesis utilizando diagrama de dispersión
- Backtests rudimentarios
- Optimización e iteración
- Pruebas de avance para tamaño pequeño
- Comercio de producción
