Cómo desarrollar un algoritmo para detectar rangos de negociación horizontales / patrones de consolidación

En otras palabras, ¿está buscando construir un sistema de comercio innovador? ADXR, RSI o cualquier indicador de tendencia que prefiera le brindará mucha información cuando un mercado tr esté a la vuelta; para que pueda usar esos indicadores como su filtro a lo largo del promedio móvil a corto plazo cruzado. inténtalo, grabando así de simple para tu entrada.

Luego enfóquese en su EXIT AMD MOMEY MANAGEMENT. Por lo general, un sistema simple le brindará una buena manera de entender los inconvenientes que probablemente verá, las ganancias y todos esos maravillosos indicadores.

Hay un buen libro sobre el comercio de mercados entrecortados, pero no limo si se ha actualizado. No te daré el enlace. ¿Por qué? Porque estamos jugando un animal diferente aquí. La geopolítica gobierna el día. Tweets para POTUS gobiernan el día. Pero algún día el mercado volverá al negocio del capital. Eres inteligente para estar bien preparado con algunos buenos sistemas de negociación. No preguntaste, pero solo para que sepas por qué tiendo a usar indicadores simples para mi primera prueba de ejecución:

EN MI HUMILDE OPINIÓN:

75 – El 80% de su tiempo debe gastarse en la administración de su dinero. Especialmente si estás usando futuros. (Esto incluye el tamaño del comercio, etc.)

10–15% máximo [en la / s señal / es de entrada (aquí es donde realmente le importa los indicadores que utiliza y los recuentos de días, etc.).

10% – en señal de salida. Deje que sus ganancias funcionen / limite sus pérdidas, dedique tiempo a cómo hacerlo, en lugar de los indicadores.

Por lo tanto, probar como lo describí le recordará que no debe olvidarse de la administración de dinero. Cos, no importa cuán buena sea la administración de Irán a largo plazo ”. La posición era, no importaba. No podían pagar la factura de electricidad para enviar los pedidos … ‘)

La mejor de las suertes. Gracias por el A2A y disfruta tu día.

PD: es posible que desee cambiar su cuenta de días después de su intercambio. I. Noté que dijiste después de consolidar durante 12 semanas. – eso significa que el motor ha estado acelerando por un tiempo, debería ver una buena confirmación de los indicadores que señalé semanalmente y diariamente. Busca la confluencia. En la configuración para ejecutar. Vaya a gráficos diarios, incluso por hora, para una excelente ubicación comercial. (Tjats después de la ruptura medida, esa medida dependerá de la volatilidad de las existencias típicamente). Una vez que haya negociado, manténgase en el cruce MA con filtro ADXR o RSI. Dependiendo de su ubicación de salida y de la gestión de riesgos, verá la MA diaria por hora más o menos, o algo así.

déjame kmow si tienes alguna pregunta.

Esto no es una oferta de compra o una solicitud para vender un valor. Y se proporciona solo con fines educativos

Esta es una pregunta abierta que se puede abordar de muchas maneras. Una forma es usar puntos de pivote, volatilidad variable y regresión lineal contra máximos y mínimos del período de 12 semanas como variables para su modelo. Como ejemplo de juguete:

if (precio_corriente> resistencia [2] + np.std (resistencias)) y maxima_regression_line_intersect_FLAG:
# hacer cualquier cosa

Esa es una de las formas más ingenuas y manuales de hacerlo, pero llegas a donde voy con esto.

Otras formas incluyen el aprendizaje automático para identificar tendencias históricas similares (por ejemplo, calcular la correlación entre el ciclo de precios actual de 12 semanas con todo el historial de precios), incluir un modelo probabilístico basado en conteos (por ejemplo, si el precio está dentro de 1 desviación estándar de un punto de pivote) o incluso un nivel de precios, aumente el recuento para ese contenedor, luego use ese recuento para inferir una probabilidad o construir un “mapa de calor” de precios).

Las “estrategias” más tradicionales utilizan técnicas, como Bollinger Bands ®, que tienen reglas manuales como la ilustrada anteriormente. Personalmente, creo que es un enfoque cerrado. Además, pregunte por qué hay una ruptura y también mire los fundamentos. Todavía puede incluir los fundamentos en su modelo cuantitativo; Existen muchas fuentes de noticias financieras para transmitir noticias con una API, procesarlas e incluirlas en un modelo o superposición en un gráfico para brindarle información inmediata.

Recomiendo leer los libros del Dr.Chan: EP Chan & Associates. Buena suerte.

Ya hay muchos disponibles. Una muy buena para esto es el indicador TTM Squeeze, que compara las Bandas de Bollinger con el canal Keltner.