¿Hay alguna manera de quemar el procesador de su computadora, la tarjeta gráfica y la placa base ejecutando un programa realmente intenso?

Sí. En realidad puedes. Si el enfriamiento no es suficiente, las aplicaciones de prueba de esfuerzo como Prime95 pueden freír su procesador.
De hecho, cualquier aplicación de overclocking puede causar daños permanentes en la placa base, la tarjeta gráfica y el procesador si se opera incorrectamente, especialmente por sobrevoltaje. Incluso la configuración incorrecta de la BIOS puede causar daños (la mayoría de los OEM tienen una característica de seguridad que prohíbe que esto suceda, pero existe la posibilidad).

El overclocking de su procesador acorta su vida útil. También, como dice Stanley Varughese, un mal enfriamiento podría provocar la muerte de los componentes, aunque generalmente las computadoras se apagan antes de que se vuelva demasiado grave.

En un día muy caluroso, mi computadora a veces se sobrecalienta y se apaga al ejecutar programas intensivos en computación como convertir un formato de video. La temperatura central (según lo registrado por un programa de vigilancia) a veces aumentaría hasta 30 grados C desde la inactividad normal. Un disipador de calor de CPU más grande puso fin a eso. Pero, en general, el BIOS vigilará la temperatura de la CPU y forzará un apagado si supera algún límite, que generalmente se puede ajustar en la configuración del BIOS en el arranque. Una vez me quemé una tarjeta gráfica, pero eso fue porque su ventilador se obstruyó con polvo y no lo mantuve.

Un script por lotes simple puede hacer el trabajo.

Pero lo más probable es que la CPU se reinicie debido a la alta temperatura. Es una característica de seguridad en los procesadores modernos. Si la temperatura supera un límite durante cierto tiempo, se dispara pero corta la fuente de alimentación. Pero esta característica se limita a los modelos comerciales.

La forma más fácil / mejor de matar una CPU, GPU o placa base es suministrar más voltaje del que puede manejar.