¿Cuál es el mejor libro sobre comercio algorítmico?

A riesgo de llamas para la autopromoción, puede visitar mi sitio web (BlueOwlPress dot com) que analiza el desarrollo del sistema de comercio utilizando el método científico. Los sistemas que analizo son algorítmicos.

El material incluye una serie de artículos que incluyen el objetivo, las métricas, el riesgo, la recompensa, los indicadores, los datos, las plataformas de desarrollo, etc. He realizado varias presentaciones profesionales y se han publicado grabaciones de ellas en YouTube. He publicado seis libros relacionados con el desarrollo del sistema de comercio, y puede leer partes de cada uno en las páginas web del libro.

La discusión sobre el desarrollo incluye tanto las plataformas de desarrollo del sistema comercial tradicional (como AmiBroker o TradeStation) como el aprendizaje automático utilizando Python y las bibliotecas scikit-learn.

El libro que mejor describe el proceso de desarrollo de sistemas de comercio algorítmico es “Análisis técnico cuantitativo”. Búscalo en la página de libros.

Puedo pensar en 2 de esos libros:

Comercio algorítmico: estrategias ganadoras y su justificación por el Dr. Ernest Chan

Este libro es una guía práctica de estrategias de negociación algorítmica que pueden ser implementadas tanto por comerciantes minoristas como institucionales. El Dr. Ernest Chan ha cubierto una amplia gama de estrategias simples y lineales en este libro.

El libro comienza con un capítulo sobre backtesting y ejecución automatizada, y luego cubre las estrategias de reversión media y su implementación para acciones, ETF, monedas y futuros. El Dr. Ernest Chan también ha dedicado capítulos en el libro para estrategias de impulso entre días e intradía. El libro concluye con un capítulo sobre gestión de riesgos.

El libro cubre múltiples técnicas estadísticas para detectar la “reversión de la serie temporal” o la estacionariedad, y para detectar la cointegración de una cartera de instrumentos. El autor ha explicado en el libro técnicas simples para intercambiar carteras de reversión a la media como lineal, banda de Bollinger y filtro de Kalman.

En la sección sobre estrategias basadas en el impulso, el Dr. Ernest Chan detalla los cuatro impulsores principales del impulso en acciones y futuros, y las estrategias basadas en series de tiempo e impulso transversal. Las nuevas estrategias de impulso basadas en eventos de noticias y sentimientos, ETF apalancados, flujo de pedidos y comercio de alta frecuencia también se han cubierto en el libro.

Comercio algorítmico y DMA: una introducción a las estrategias de comercio de acceso directo por Barry Johnson

Este libro es una guía completa sobre el comercio algorítmico y el acceso directo al mercado (DMA) para los comerciantes que compran y venden. El libro contiene capítulos detallados sobre temas como órdenes, algoritmos comerciales (TWAP, VWAP, déficit de implementación y déficit adaptativo, etc.), costos de transacción, tácticas de ejecución de estrategias, estrategias comerciales avanzadas y otros temas diversos.

¡Espero que esto ayude!

Esta publicación detalla las áreas centrales en las que deben centrarse los aspirantes a quants, y cubre algunas de las buenas lecturas en cada una de estas categorías. Al final de la publicación, también hemos compartido una lista completa de libros que se consideran buenas lecturas en este campo.

https://www.quantinsti.com/blog/

Un buen punto de partida para un aspirante a comerciante sería recoger un buen libro, sumergirse y absorber todo lo que el libro tiene para ofrecer. El enlace de la publicación que figura a continuación detalla las áreas centrales en las que deben centrarse los aspirantes a quants, y cubre algunas de las buenas lecturas en cada una de estas categorías. Al final de la publicación, también hemos compartido una lista completa de libros que se consideran buenas lecturas en este campo.

Libros esenciales sobre el comercio algorítmico

un libro te enseña, pero la mayoría del aprendizaje se hace haciendo. Para obtener el máximo rendimiento de su tiempo, diríjase a los Tutoriales Quantopian y comience a ejecutar algunos cuadernos con datos antiguos. Esta ha sido la forma más satisfactoria de aprender, ya que enseña las modalidades de un mundo real.

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