Buena pregunta, pero podría reconsiderar el contexto y cómo está clasificando la técnica de optimización. Gradient Descent (como se ve en los formularios GRG o SRG) es una técnica de optimización que tiene como objetivo minimizar una función (cualquier función) que, supongo que en su contexto, se está aplicando en el aprendizaje automático. Sin embargo, se ha aplicado como una herramienta de optimización (en finanzas y otros) durante bastante tiempo antes de que el aprendizaje automático se hiciera grande.
En el ámbito de las finanzas basadas en Excel (no en la programación cuantitativa de C ++ / HFT), GRG se usa implícitamente en una serie de “solucionadores”, generalmente cuando los problemas son “no lineales”.
Un ejemplo podría ser determinar los activos y la asignación de tramos de una cartera de titulización donde múltiples activos (hipotecas) pueden o no ser incluidos en función de criterios negociados entre las agencias de calificación y el suscriptor.
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