El riesgo macro sin precedentes es ciertamente algo que no se puede discernir al analizar una inmensa cantidad de datos.
Los patrones de comportamiento humano se pueden discernir, pero al final del día los seres humanos reaccionan de manera diferente, y cuando se trata de movimientos bruscos en el mercado de variables raras e impredecibles (a menudo geopolíticas), la probabilidad de éxito disminuye. También considere que muchas veces se cree que las correlaciones se han roto, como vemos con el oro en el mercado actual, donde la relación inversa con el mercado ya no es tan fuerte.
También hay desastres naturales, tiempos de guerra y muchos otros factores macro que serán muy difíciles independientemente del progreso que logre el aprendizaje automático, pero eso no significa que no sea una forma muy viable de generar alfa. Vemos qué tan bien los fondos cuantitativos funcionan en estos días.
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