El Método Alias (también conocido como el método Walker [0]):
Suponga que [math] A [/ math] es un conjunto finito de cardinalidad [math] n [/ math] y deje que [math] \ rho: A \ rightarrow [0,1] [/ math] sea una medida de probabilidad discreta en [matemáticas] A [/ matemáticas]. Entonces existe un algoritmo que toma [math] \ mathcal {O} (1) [/ math] para muestrear de la distribución [math] \ rho [/ math] y requiere un solo (una vez) [math] \ mathcal { O} (n) [/ math] paso de preprocesamiento.
En otras palabras, existe un algoritmo de tiempo constante para generar números aleatorios a partir de cualquier distribución discreta.
La prueba de esta afirmación es una pregunta de entrevista común en ciertas áreas de las finanzas cuantitativas. Es intuitivamente sencillo, pero un poco incómodo para describir todos los pequeños detalles (lo describiré en el futuro)
[0] http://dl.acm.org/citation.cfm?i…
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