Si solo desea utilizar una cuenta VPN o configurar un servidor proxy, las otras respuestas a esta pregunta pueden resultarle útiles.
Asumiré que realmente deseas configurar tu * propia * VPN (lo que probablemente no quieras hacer en la mayoría de los casos, ¡pero es una buena pregunta!). Tal vez desee configurar un acceso seguro al servidor de archivos de su red doméstica desde su computadora portátil cuando viaja, por ejemplo. Si ese es el caso, entonces necesita configurar no solo un cliente (como se describe en las otras respuestas) sino también un servidor.
Consulte la documentación para configurar una VPN utilizando el software OpenVPN de código abierto aquí: CÓMO.
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Sin embargo, tenga en cuenta que es un proceso relativamente complejo para los no técnicos que implican configurar una Autoridad de certificación, editar archivos de configuración, configurar subredes LAN no conflictivas, etc.