Sé de tres cajas de herramientas econométricas para Matlab. Los tres contienen algunas rutinas de estimación y pronóstico de series temporales. Lo que es mejor para usted depende de su trabajo real. Información más detallada sobre estas cajas de herramientas está disponible en mis notas de clase: John C Frain, (2014). ” MATLAB para Economía y Econometría Una guía para principiantes “, Trinity Economics Papers, Trinity College Dublin, Departamento de Economía
- El LeSage Econometrics Toolbox para MATLAB cubre gran parte del material que se cubre en cursos intermedios / avanzados de econometría.
- Oxford MFE Toolbox cubre muchas series temporales y otros métodos econométricos utilizados en econométrica financiera y finanzas cuantitativas. También contiene algunas funciones relevantes similares a las de las estadísticas de MATLAB y las cajas de herramientas financieras que se pueden sustituir si las versiones de MATLAB no están disponibles.
- La descripción del producto MathWorks Econometrics Toolbox. Para usar esta caja de herramientas, también debe instalar las estadísticas, la optimización y las cajas de herramientas financieras de Mathworks.
1 y 2 anteriores son gratuitos y se pueden descargar desde los enlaces. 3. es caro dados los paquetes adicionales requeridos
El sitio complementario de Martin, Hurn y Harris (2012) Modelado econométrico con series de tiempo: especificación, estimación y prueba (Temas en la econometría moderna) contiene programas / scripts de Matlab para ejecutar las diversas rutinas y ejercicios en el libro (Modelado econométrico con series de tiempo) )
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