En algunos casos no hay diferencia. Es decir, el archivo que descargas puede ejecutarse en la forma en que llega. Esto ni siquiera es tan inusual y, a menudo, es el caso de una utilidad que tal vez desee copiar en una memoria USB y ejecutar desde allí.
Sin embargo, la instalación generalmente requiere la ejecución de un proceso que configura cosas (posiblemente dependiendo de la configuración de su sistema operativo y hardware), coloca una colección de archivos en los lugares correctos e informa al sistema operativo sobre la existencia del programa y algunas de sus características. En tales casos, lo que descarga es un programa que realiza este proceso de instalación. Debe ejecutar el instalador que descargó antes de que se pueda decir que el programa se ha instalado.
OTOH, como una forma casual de hablar, algunas personas podrían decir que descargaron algún programa cuando lo que realmente quieren decir es que descargaron su instalador y lo ejecutaron. Es natural combinar los conceptos de esta manera, ya que el paso de instalación inevitablemente debe seguir al paso de descarga.
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