No estoy seguro de entender completamente su pregunta, pero supongo que está interesado en modelar la duración entre eventos. Si es así, la mayoría de los libros de texto de matemáticas utilizados en ciencias actuariales pueden ser útiles. Personalmente, encontré el libro seminal de Tony Lancaster El análisis econométrico de los datos de transición (Monografías de la sociedad econométrica): Tony Lancaster: 9780521437899: Amazon.com: reserva una introducción extremadamente completa al área de análisis de duración y supervivencia.
Curiosamente, el econométrico financiero de los años 90 intentó investigar la duración entre los cambios de precios utilizando un enfoque ligeramente diferente, véase, por ejemplo, Duración condicional autorregresiva: un nuevo modelo para datos de transacciones espaciados irregularmente.
Si desea un enfoque más teórico para esto, necesitará algunos antecedentes en el proceso puntual (la idea matemática general utilizada en la duración del modelado). En ese caso, Introducción a la teoría de procesos puntuales – Volumen I: | DJ Daley | Springer es un clásico en la zona.
- ¿Por qué la inteligencia artificial se vuelve agresiva?
- ¿Qué sistemas IDS, IPS en Network Security hoy en día son los más adaptables para aprender nuevas amenazas? ¿Hay algún tipo de punto de referencia estándar para medir esto?
- ¿Cómo calcula el tema antes en el análisis latente probabilístico?
- ¿Cuáles son las desventajas de tener un tamaño de paso constante para el Descenso de degradado por lotes?
- ¿Qué puedo hacer con una base de datos de 800 GB de un sitio de reserva de boletos en línea? (Películas, obras de teatro, algunos eventos deportivos)?
Buena suerte.