Desafortunadamente, las bibliotecas más fáciles de sugerir para pronosticar (como el paquete de pronósticos R) generalmente no hacen pronósticos probabilísticos .
Puedo pensar en dos paquetes R que sí. Gneiting et al tienen el paquete ensembleBMA, y hay un paquete MEFM de Hyndman que analiza los problemas de predicción de carga eléctrica. No recuerdo si se puede adaptar en este momento.
La biblioteca Prophet de Facebook para Python y R puede hacer pronósticos probabilísticos, aunque no estoy seguro. Estoy un poco avergonzado por esto, porque el pronóstico ha sido una parte muy importante de mi vida profesional, pero no he tenido el tiempo necesario para comprender completamente dicha biblioteca. Sé que se basa en Stan, que es lo que he usado siempre que he necesitado hacer pronósticos probabilísticos. Es posible que deba modificarse.
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Si Prophet no funciona, y los otros dos no satisfacen sus necesidades, siempre puede hacer lo que he hecho en el pasado y especificar un modelo Stan que describa su sistema. Luego puede usar PyStan o RStan para ejecutarlo y obtener el pronóstico.
