¿Es posible hacer un programa algorítmico de intercambio oscilante?

Absolutamente. La clave es una buena idea financiera. Por lo tanto, una idea que hace uso de los fundamentos, el análisis técnico y la sincronización del mercado puede automatizarse, para garantizar la coherencia, y se genera una señal de compra o venta si el criterio continúa o deja de cumplirse.

Escribí algunos modelos que presentan muchos conjuntos diferentes de reglas detalladas basadas en factores en un esfuerzo por señalarlas hacia características que creo que se asociarán con características superiores de riesgo-retorno. Es un enfoque que se enfoca en la presencia o ausencia de características particulares y / o en cómo una acción clasifica para una característica en la mejor, la mejor y la peor escala. Ese es el poder de los modelos de negociación algorítmica.

Puede ver algunas ideas para diferentes modelos y en qué se basan sus reglas aquí: Modelos Premium – Aumente sus ingresos.

Además, es importante tener en cuenta que el comercio oscilante o el comercio a corto plazo no implica que la cartera se negocie con frecuencia, sino que se compone de clases de activos de renta variable que tienden a tener un mejor rendimiento a corto plazo a expensas de un mejor a largo plazo actuación.

Creo que, como en muchos otros casos, es importante definir el comercio oscilante antes de que realmente consigamos algoritmos en la imagen.

Swing Trading es una metodología en la que uno tiene como objetivo obtener un ‘swing’ de una serie de precios. Los precios suben y bajan todo el tiempo, y el comercio de swing consiste en capturar uno de estos cambios limpiamente de principio a fin.

Creo que esto significa que hay 2 ingredientes clave para un sistema de comercio oscilante.

• Reversión media en relación con el comportamiento reciente : debe buscar entradas opuestas a los movimientos recientes en el mismo período de tiempo (un alza solo puede comenzar después de una bajada, no puede comenzar en medio de otra subida en el mismo marco de tiempo)
• Toma de ganancias o paradas finales ajustadas : por definición, los operadores de swing no están interesados ​​en la devolución. Como comerciante de swing no me importaría salir temprano y obtener ganancias, en lugar de correr el riesgo de haber obtenido mi swing y, sin embargo, dejar de ser bienvenido.

Se puede decir que cualquier sistema de negociación que satisfaga estas condiciones es un sistema de negociación oscilante, y hay varias formas de buscar uno.

Por supuesto, he estado haciendo eso por años.

“Si la inversión es un proceso, el punto final lógico es la automatización” – Quoran Laurent Bernut

Un consejo profesional. No pierda su tiempo buscando bordes oscuros que son difíciles de articular por qué funcionan. La mayoría de las operaciones comerciales que realmente funcionan se basan en principios de mercados no controvertidos que todos podemos entender. La reversión media, la distribución de las tendencias de la cola gorda, los ciclos de volatilidad son la fruta más baja.

Ya hay plataformas de negociación algorítmicas disponibles para que esto suceda. Investfly es uno de ellos. Puede consultar el gif rápido para verlo en acción: https://www.investfly.com/img/so … Puede configurar sus condiciones de apertura y cierre junto con la configuración de Inversión (cuántas posiciones abrir, cuánto invertir en cada una, etc.)

Investfly admite más de 50 indicadores técnicos y fundamentales que puede utilizar para tomar sus decisiones comerciales. También proporcionan API RESTFul para permitir a los desarrolladores crear sus propias plataformas de negociación.

Hasta ahora, nunca he presenciado ningún éxito … el mercado de valores sigue siendo un juego humano que requiere el toque humano para un éxito constante …

http://blog.optiontradingpedia.com – Mi blog de análisis de mercado de EE. UU.

Sí, cualquier tipo de negociación puede ser algorítmica, ya sea a largo plazo o swing o intradía a corto plazo.