Un buen lugar para comenzar es mirar el comercio de pares. El intercambio de pares funciona al encontrar un par de instrumentos que se mueven juntos (más precisamente, deberían integrarse). El ejemplo clásico es que tomas Pepsi y Coca Cola. Imaginamos que cualquier factor del mercado que influya en Pepsi influirá de manera similar en Coca Cola, de modo que cuando Pepsi sube, Coca-Cola también sube y viceversa.
Si Pepsi y Coca-Cola están cointegrados , en promedio difieren en una cantidad fija. Digamos, por ejemplo, que Coca-Cola es $ 10 más que Pepsi en promedio. Ahora algo sucede en el mercado y ambas acciones se mueven. En todo el movimiento, las acciones se vuelven momentáneamente inmovilizadas entre sí, por lo que ahora Coca-Cola cuesta $ 12 más que Pepsi. Aquí, acortará algunas acciones de Coca-Cola y comprará algunas acciones de Pepsi. La apuesta que está haciendo aquí es que la diferencia entre Pepsi y Coca-Cola volverá a $ 10; no importa si sucede si Coca-Cola baja o Pepsi sube o un poco de cada una, siempre que la diferencia regrese a 10, estás en el dinero (asegúrate de entender por qué). Y, por otro lado, digamos que una ráfaga de mercado hace que la diferencia se reduzca a 8. Aquí, comprará Coca-Cola y venderá Pepsi y esperará a que la diferencia vuelva a subir a 10.
Es más fácil decirlo que hacerlo. Los trucos son para
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- Averigua qué hacer si todo sale terriblemente mal. Esto es arbitraje estadístico y está apostando a la idea de que lo que fuera cierto sobre el mercado de ayer seguirá siendo cierto sobre el mercado de hoy. Pero a veces la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi va a $ 12 no por alguna casualidad estadística que pueda explotar sino por un cambio fundamental. Si la diferencia nunca vuelve a ser 10, nunca gana dinero, y si sigue creciendo, pierde dinero rápidamente.
- Backtest, backtest, backtest.
Una vez que haya dominado las ideas detrás de los pares, puede experimentar con métodos para expandir los pares a canastas de acciones más grandes.
