¿Cómo funcionan los algoritmos comerciales?

Supongamos que un comerciante quiere hacer lo siguiente;

• Compre 50 acciones de una acción cuando su promedio móvil de 50 días supere el promedio móvil de 200 días
• Vender acciones de la acción cuando su promedio móvil de 50 días sea inferior al promedio móvil de 200 días

En base a estas condiciones, es fácil desarrollar un programa de computadora que monitoree los movimientos de stock. Así que ahora el comerciante no tiene que sentarse y mirar la pantalla para ver gráficos en vivo. El algo (programa de computadora) ejecutará las órdenes automáticamente cuando surja la oportunidad. Una vez que desarrolles el algo, debes volver a probarlo; use el algoritmo para aplicar datos históricos para ver cómo funciona.

Los algos son utilizados principalmente por fondos de cobertura, bancos de inversión y empresas comerciales propietarias. Estas empresas tienen recursos para desarrollar su propio software comercial (interno).

Por ejemplo, en SAMT AG brindamos gestión científica del patrimonio, ofreciendo un concepto modular con una cartera central duradera y algo alternativo. Nuestra estrategia alternativa de Algo se basa en los diferenciales entre los recursos naturales que se producen debido a los efectos estacionales.

Los comerciantes individuales y los cuantos (expertos en la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos) generalmente compran software comercial listo y luego lo personalizan de acuerdo con sus objetivos.

En la práctica, los algos son mucho más complejos (use modelos matemáticos muy avanzados) y se usan cuando grandes volúmenes de acciones se compran y venden automáticamente a velocidades muy altas.

Ejemplo

Arbitraje

La función aquí es la misma que en el arbitraje ordinario; beneficiarse de la diferencia de precios, pero la ejecución con algos es mucho más eficiente. Esta diferencia de precio puede ser entre activos que generalmente están fuertemente correlacionados; Recibo del depositario estadounidense (ADR) / acciones extranjeras, transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A) o correlaciones estadísticas. El siguiente cuadro muestra la oportunidad de arbitraje de la divergencia de Exxon Mobil (XOM) y Chevron (CVX).

Oportunidad de arbitraje en energía – Fuente: Google Finance

Hay muchas estrategias en las que se utilizan los algos. Puede leer la página wiki Comercio algorítmico – Wikipedia para más detalles.

Jae ha escrito una gran respuesta aquí, así que intentaré proporcionar una perspectiva única / nicho, desde el punto de vista de un operador algorítmico intradiario no HFT.

Para decirlo de manera más simple y directa, un algoritmo de negociación es un conjunto de condiciones de entrada y condiciones de salida, creadas idealmente al examinar los datos históricos de precios, que están a la espera de que se activen sus condiciones causando una entrada (o una salida de) los mercados.

Como comerciantes sistemáticos, nuestro objetivo es buscar exhaustivamente los patrones de movimiento de precios más consistentes y robustos, a fin de crear una lógica para ‘montar’ de manera rentable dicho patrón de manera continua en el futuro y, con suerte, obtener alguna ganancia de los mercados en haciendo eso

El código contenido en la estrategia de negociación hace referencia a ‘indicadores’, que son básicamente medidas individuales y únicas de cómo se mueve el precio, o dónde está actualmente el precio en relación a dónde ha estado, o alguna combinación de estos (los indicadores pueden medir el precio en una gran variedad de maneras, hay literalmente miles de indicadores flotando para el consumo público, e innumerables más creados y utilizados de forma privada). La estrategia ‘monitoreará’ la fluctuación de estos indicadores en tiempo real, ya que los mercados están abiertos y en funcionamiento, constantemente vigilando el cumplimiento de sus condiciones de entrada o salida.

Los errores o el mal funcionamiento son una rareza extrema con cualquier estrategia correctamente codificada, y el uso de RAM es generalmente mínimo (por ejemplo, ejecutamos aproximadamente 300 simultáneamente, en un servidor de escritorio modesto, sin complicaciones).

Aquí hay un ejemplo rápido (y de rendimiento horrible, ¡manténgase alejado!) Del algoritmo de negociación más básico en el trabajo. ‘APZ’ significa ‘zona de precio adaptativo’, y es un indicador similar a las bandas de Bollinger que denota los rangos de precio más altos y más bajos en el último X número de barras. He codificado esta estrategia para tomar una entrada ‘larga’ cuando se viola la línea APZ inferior, y salir después de 20 bares, y tomar una entrada ‘corta’ cuando se viola la línea APZ superior , saliendo nuevamente después de 20 barras:

Como puede ver, en el momento en que el precio viola la línea APZ, ingresa una operación en la barra siguiente en la dirección opuesta y sale después de 20 barras (excepto en el caso de la segunda a la última operación de las cuatro mostradas aquí, en que terminó un comercio ‘largo’ antes, antes de su vida útil de 20 bares, porque se activaron las condiciones ‘cortas’).

Curiosamente, la respuesta concisa a su pregunta podría ser: ¡Mal! La gran mayoría de las estrategias creadas no son rentables, ya que requiere algo más que ganar un poco más de lo que pierde (debido a los costos de las transacciones comerciales), y aparentemente la tasa de lavado de aquellos que intentan recorrer este camino es de alrededor del 95%. Espero que esto mejore un poco con el tiempo, a medida que crezca la comprensión y se desarrolle universalmente un conjunto más firme de ‘mejores prácticas’. Actualmente, todavía tiene un elemento de ‘salvaje oeste’. . . y es muy divertido aventurarse en aguas inexploradas con solo mapas crudamente dibujados para guiarlo, permite una verdadera creatividad y recompensa el mérito y la disciplina con un límite de ingresos potenciales que apenas es cuantificable, y este es mi tipo de diversión. . . Realmente amo lo que hago

Antes de responder a su pregunta, quiero explicarle qué es un algoritmo.

En palabras simples, el algoritmo es un conjunto finito de instrucciones para obtener un resultado requerido en una cantidad de tiempo finita. Del mismo modo, el comercio algorítmico se define como un conjunto de instrucciones en forma de algoritmo para generar señales comerciales y hacer pedidos.

Las plataformas de negociación algorítmica constan de tres componentes:

Adaptador de datos de mercado: el adaptador de datos de mercado recibe los datos de mercado de los intercambios y los convierte a un formato estandarizado, que su sistema puede entender.

Motor de procesamiento de eventos complejos (CEP): el CEP recibe los datos e infiere eventos o encuentra algún patrón en los datos y toma las medidas apropiadas para generar señales de negociación utilizando el algoritmo de negociación (algoritmos de ejecución, algoritmos de scalping, etc.).

Sistema de enrutamiento de pedidos: ORS recibe las instrucciones del CEP y envía los pedidos al intercambio en el idioma que el intercambio pueda entender.

Para una mejor comprensión del comercio algorítmico, puede consultar Comenzar con el comercio algorítmico | Quantra de QuantInsti que cubre todos los conceptos básicos del comercio algorítmico y también diferentes paradigmas de estrategia.

Los Algos son simplemente una lógica comercial que se ha comprometido con el código para una ejecución de órdenes más rápida y eficiente. Tenemos numerosos ejemplos en nuestro sitio web y le recomiendo que mire a su alrededor. Plataforma de programación visual ADL®

Actualmente dirijo Operaciones en una de las plataformas de inversión cuantitativa más grandes de los EE. UU. (Quantiacs) y escribí un libro titulado The Edge of Foresight sobre monetización de predicciones, por lo que me siento al menos mínimamente calificado para responder a esta pregunta.

Los algoritmos en Wall Street y en Chicago tienen muchos sabores: Algos de ejecución (los algos de ejecución actúan para hacer un pedido grande de la manera más eficiente posible para que afecte mínimamente al mercado), algos de alta frecuencia (HFT) combinados con hardware HFT especializado (estos operar en marcos de tiempo de milisegundos), algos basados ​​en sentimientos (estos toman decisiones basadas en el sentimiento público), algos basados ​​en varias formas de arbitraje (por ejemplo, ineficiencias del mercado), algos de alta capacidad de gestión de cartera a largo plazo, diablos, incluso podría consideramos que los robo-asesores de gestión de patrimonio son algos o algo así. Incluso he desarrollado algos simplemente para medir cuantitativamente el rendimiento de otros algos (es más complicado de lo que piensas).

La mayoría de los algoritmos de negociación se basan en indicadores matemáticos (como un promedio móvil o una medida de fuerza relativa) y cada uno de estos indicadores se basa en un conjunto de parámetros.

Consideremos un algoritmo muy simple de “Crossover de media móvil” usando solo una media móvil simple (SMA). El valor de su indicador sería el promedio móvil final del último número X de períodos. En este caso, X es su único parámetro, pero también puede tener parámetros para su stop loss u objetivo de ganancias. La lógica de este algoritmo de seguimiento de tendencias podría ser tan simple como enviar una orden de compra a la API de su corredor una vez que el precio cruzó por encima del promedio móvil y una orden de venta cuando alcanza su objetivo o condición de salida.

Los Wall Street Trading Algo que trabajan constantemente y pueden acomodar grandes cantidades de capital generalmente caen en solo 2 o 3 categorías y ambos pueden negociar a largo y corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios hacia arriba y hacia abajo.

1) Sistemas de “reversión a la media” a corto plazo. Esto simplemente significa que el precio de algunos activos tiende a oscilar alrededor de un promedio móvil porque los valores económicos fundamentales anclan el precio y provocan cambios irracionales que vuelven a una base económica fundamental.

2) Sistemas de seguimiento de tendencias. Estos se basan en la realidad de que muchos activos tienden a moverse en tendencias a largo plazo tanto hacia arriba como hacia abajo. Si se puede identificar una tendencia a largo plazo, puede subirla o bajarla hasta que cambie de rumbo.

La programación necesaria para codificar un algoritmo simple es mucho más simple de lo que piensas en Python, Matlab, Easy-languages ​​o C #, etc. Quantiacs ha hecho que sea fácil comenzar con una gran GUI para Python, ¡así que pruébalo!

Excelente respuesta de Jae Yang. Como también escribo algos para ganarse la vida, aquí hay otra perspectiva al respecto, más filosófica

Si la inversión es un proceso, entonces, como cualquier otro proceso, la automatización es una conclusión lógica.

Un algoritmo no es más que un conjunto extremadamente formalizado de creencias traducidas en rutinas.

Solo intercambiamos nuestros hábitos. Esos provienen de nuestras creencias. Esas creencias dan forma a la forma en que diseñarás tus algos. Puede sonar filosófico y abstracto, pero al final, este es un puente que todos tienen que cruzar.

La parte más difícil del diseño de algo es la obtención de creencias profundas. ¿Cuáles son las creencias subconscientes que te llevaron a este algo en particular?

Un ejemplo simple sería: 1) Creo que la volatilidad es el enemigo 2) Creo que las opciones de OTM profundas cercanas al mes expiran sin valor el 99.9999% del tiempo 3) Por lo tanto, puedo escribir con seguridad una rutina que las venderá hasta el vencimiento 4) esto es una estrategia libre de riesgo
Verificación de la realidad: 1) caducan sin valor hasta que no lo hacen, en cuyo caso exploto 2) Incluso si caducan sin valor, puedo enfrentar una llamada de margen que arruinará la cuenta 3) las malas noticias viajan en paquete, así que si hay una explosión, la correlación va a 1 y puede contaminar
4) Esta estrategia funciona hasta que no funciona. Es una estrategia de baja expectativa negativa de baja volatilidad.

Entonces, como puedes ver, las creencias te llevan por un camino. Esto se relaciona con la respuesta de Jae sobre el catálogo de estrategias generalmente implementadas. Sepa qué resuena con usted y los riesgos que conlleva antes de embarcarse en una odisea algorítmica

Trataré de darte una idea simple que podría ayudarte.
El comercio algorítmico es simplemente el mismo procedimiento de análisis de acciones y comercio que haría todos los días manualmente, pero ahora convertido en un sistema mecánico que una computadora podría repetir exactamente, eso es todo. A pesar de que este concepto es bastante fácil de entender, crear un sistema confiable y rentable no lo es. Requiere tiempo, paciencia, muchas matemáticas, estadísticas y mucho sentido común.
Si “googleas” esos términos, encontrarás mucha información básica para aprender, luego podrás descargar alguna plataforma gratuita y comenzar a aprender tutoriales … etc.

Trataré de responder de una manera simple.

Quieres comerciar, ¿verdad? La regla básica para obtener ganancias es comprar bajo, vender alto. Sin embargo, es muy difícil encontrar patrones en los que sepa que ese es el precio bajo y el precio alto. Pero sabe que hay algoritmos que pueden detectar signos de tendencias al alza / baja, por lo tanto, precios bajos / altos, con una precisión del 70-80%. Luego, puede hacer o crear uno y ejecutarlo con una computadora. Pero este sigue siendo el primer paso, detectar precios.

Lo siguiente es automatizar la actividad comercial también. Lo bueno hoy en día en comparación con hace 30-40 años, no necesita una terminal de intercambio para comerciar. Simplemente puede usar Internet para conectarse a un intercambio o comerciar a través de un corredor. De esta manera, puede conectar la computadora para comprar cuando se detecta una señal de bajo precio y vender de otra manera, a través de su aplicación de corredor (que normalmente también admite el comercio automatizado en la actualidad).

De esta manera, puede automatizar su análisis y orden al mismo tiempo. Lo más desafiante es normalmente cómo detectar el patrón (¡por supuesto!). La mayoría de las personas utilizan análisis técnicos (p. Ej., Promedio móvil, bandas de Bollinger) y algunas otras también agregan análisis de series de tiempo (p. Ej., Correlación). Pero sé que hay algunos profesionales avanzados que también usan Neural Network, por ejemplo, en combinación con los que he mencionado.

Espero que esto ayude.

El término “algoritmos” o “algos” a menudo se usa incorrectamente:

Los algoritmos son programas informáticos creados para realizar grandes pedidos en el mercado, utilizados por grandes actores del mercado. El pedido grande se divide en trozos de pedidos más pequeños, enviados al mercado por el algoritmo.

Las estrategias comerciales automatizadas son programas informáticos que implementan una estrategia comercial, cuándo comprar y cuándo vender.

Un algoritmo es una gran palabra que significa el sistema o establece reglas bajo las cuales desea realizar transacciones. por ejemplo, a alguien se le ocurrirá un sistema de negociación, que incluye una porción de entrada, salida y gestión de riesgos, para simplificarlo. La interacción de estos componentes se llamaría un algoritmo para negociar un activo.

Espero que ayude a responder su pregunta. Gracias por la A2a

En esencia, el comercio algorítmico es bastante simple:

1 – Identifica una estrategia comercial que funcione para usted

2 – Convierte esa estrategia comercial en código

3 – Conecta su código a un corredor y lo deja comerciar en su nombre

La ejecución o el “cómo” es donde entra en juego la complejidad porque hay tantas variables que debe tener en cuenta, sin incluir la definición de una estrategia comercial ganadora.

No puede explicar la esencia del Gran Colisionador de Hadrones en palabras simples, ni comprenderá el comercio algorítmico con un par de respuestas. Tienes que leer mucho. Comience aquí, es bastante útil: Conceptos básicos del comercio algorítmico: conceptos y ejemplos. ¡Buena suerte!

El algoritmo de negociación en realidad funciona sobre los fundamentos de las instrucciones humanas. Cada programa es tomado primero por la lógica del ser humano y solo después. Asegúrese de realizar un seguimiento de las cosas antes de decidir el próximo paso posible. Por ejemplo, Best Pro Trade es un producto de primer nivel que facilita el complicado procedimiento.

Hola, recientemente leí este artículo:

Comercio automatizado 1: ¿Qué es? El | Quastico

lo llaman comercio automatizado, pero es lo mismo