Cómo usar el aprendizaje automático para identificar patrones en la trama de series de tiempo

Para usar métodos de aprendizaje automático, probablemente necesite muestras etiquetadas. Si los tiene, puede probar algo como esto: está buscando estas áreas bajo-alto-bajo con anchos variables. Parece que puede intentar obtener estos fenómenos filtrándolos con filtros de tipo sombrero mexicano (wavelet de sombrero mexicano), pero necesitaría aprender su ancho y amplitud (dos parámetros). Además, usaría una combinación de varios filtros porque tiene varios anchos y no solo uno.

Entonces, crearía un sistema que recibe la señal como entrada, la pasa (en paralelo) a través de varias circunvoluciones paramétricas con tales sombreros mexicanos y emite una señal. Se espera que la señal sea casi cero en todas partes, excepto en las áreas en las que detecta el pico. Esto se compara con sus muestras etiquetadas (una curva de salida para el verdadero resultado). Escriba la función de costo como la diferencia entre ellos y luego optimice para todos los parámetros de los filtros.

Por supuesto, si tiene muchos datos, también puede intentar aprender los filtros de forma paramétrica, es decir, aprender los filtros en sí y no solo dos parámetros por filtro.

FactorPrism (www.factorprism.com) es una herramienta poderosa que automáticamente detectará tendencias y patrones significativos en sus datos de series de tiempo, y cualquiera puede usarlo. Recomiendo comenzar aquí.

Existen algunos métodos de análisis de patrones que pueden ser útiles, así como algunos métodos de descomposición. Tengo un breve caso de estudio aquí: https://www.slideshare.net/Colle

La estacionalidad y la tendencia son los patrones más comunes en una serie de tiempo, por lo que le interesaría esta descomposición:
Y = S + T + e
donde Y es la métrica; S representa la estacionalidad; T representa la tendencia; e es el término de error.