Los métodos numéricos de Ken Judd en economía son una referencia clásica. Proporciona una base sólida en la teoría básica de modelos dinámicos numéricamente aproximados en macroeconomía y teoría de juegos. También hace un buen trabajo al pasar por alto los resultados de las matemáticas aplicadas que se encuentran en el corazón de las técnicas computacionales. Estos métodos son el pan de cada día de los economistas que necesitan resolver numéricamente modelos recursivos. El principal inconveniente del libro es que fue escrito antes del advenimiento de la computación barata de alta velocidad, por lo que no cubre la computación paralela o técnicas de muestreo eficientes para su uso con modelos de alta dimensión. Tomé una clase de posgrado basada principalmente en este libro, y lo recomiendo encarecidamente.
Los avances más recientes en economía computacional están cubiertos principalmente en documentos en este momento. He compilado algunas buenas referencias recientes, que describen y aplican métodos de vanguardia para resolver modelos recursivos de alta dimensión.
Macroeconomía
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- Resolver el modelo del ciclo económico real de varios países utilizando métodos de conjuntos ergódicos de Judd, Maliar y Maliar
- Resolviendo el modelo del ciclo económico real de varios países utilizando un método de colocación de Smolyak de Malin, Krueger y Kubler
- Fusión de enfoques de simulación y proyección para resolver problemas de alta dimensión por Judd, Maliar y Maliar
- Resolviendo el modelo de ciclo comercial real de varios países utilizando un método de perturbación de Kollman, Kim y Kim
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Estas técnicas generalmente se centran en muestrear eficientemente los puntos de grandes espacios estatales y, en particular, en identificar qué regiones pueden ser importantes para el muestreo. Las técnicas también se pueden implementar en clústeres informáticos altamente paralelos.
Juegos dinámicos :
- Evitando la maldición de la dimensionalidad en juegos estocásticos dinámicos de Doraszelski y Judd
- Métodos computacionales para el equilibrio inconsciente de Weintraub, Benkard y Van Roy
Estas referencias se centran en reducir eficientemente el espacio de estado del juego o aproximarse al juego en sí mismo para evitar la intratabilidad general de la computación de MPE para juegos de muchos jugadores.