¿Cómo se conecta el interruptor inteligente Sonoff a mi LAN sin reenvío de puertos?

Esta es una respuesta genérica.

Muchos dispositivos en su hogar que puede controlar desde el exterior, por ejemplo desde una aplicación, se conectan a algún servicio en la nube; no te estás conectando directamente desde la aplicación al dispositivo.

Este servicio actúa como un almacenamiento para los mensajes. Un protocolo útil que usan algunos dispositivos es MQTT; búscalo

El dispositivo inicia sesión en el servicio, envía mensajes sobre su estado y escucha los comandos.
Su aplicación inicia sesión en el servicio, lee mensajes sobre el estado del dispositivo y envía comandos al servicio, que luego el dispositivo recoge.
Lo que puede significar que si Sonoff cierra o decide que tiene que comprar nuevos interruptores, está jodido.
A menudo, los dispositivos no se pueden controlar directamente desde dispositivos en la LAN, debe tener una conexión a Internet que funcione.

Para LAN no necesita reenvío de puertos.

Solo necesita el reenvío de puertos para permitir que las conexiones del mundo exterior lleguen a su aplicación particular.