No cambian su dirección IP, en cambio, estos sitios web usan sus propios sistemas con diferentes IP para consultar el sitio web que desea visitar.
por ejemplo quieres acceder a www.google.com
Caso 1: si no está utilizando ninguna VPN, los paquetes viajarán a través de la ruta normal a los servidores de Google.
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caso 2: si está utilizando una VPN, los paquetes primero viajan a los sistemas del proveedor de VPN y allí la dirección IP en los paquetes se cambia como se muestra a continuación 
y luego estos paquetes se reenvían a los servidores de google, por lo que a los servidores de google parece que la consulta provino del sistema de la VPN, los servidores de google responden de nuevo con el resultado al sistema de VPN, que a su vez son redirigidos por el sistema de VPN a su sistema, y obtienes tus resultados de búsqueda.
¿Te has dado cuenta de que el uso de VPN reduce la velocidad, es debido a todo este enrutamiento de paquetes? 
