No se sorprenda con esta respuesta: la herramienta más útil de todas son los propios recursos humanos. Esto es válido tanto para fondos de cobertura / mutuos como para comerciantes minoristas.
Los fondos de cobertura deben trabajar muy duro en la estrategia y la asignación de cartera y la gestión de riesgos. Hay una serie de software bastante esotérico para ayudarlos, pero están muy fuera del alcance promedio de Joe. El módulo más básico de la herramienta más barata de desarrollo de estrategias y backtesting para el comercio de algo es de $ 6,500 y ni siquiera estoy seguro de que incluya el módulo HFT o solo la opción “básica” de 100 ms. Si comienza a necesitar algo mejor, los costos se disparan al cielo. Peor aún, paga mucho por una herramienta enlatada (aunque de muy alto nivel). Muchos prefieren ayudarse con esas herramientas, pero también tener analistas y programadores dedicados. Esos pueden crear una estrategia muy personalizada y volver a probarla con sus propias herramientas o usar una herramienta terminada como dije anteriormente. Los programadores tienen sus propias limitaciones: algunos idiomas tienen problemas relacionados con HFT y / o consumen demasiada memoria para hacer frente a la gran cantidad de datos. La gestión de carteras y riesgos es comparativamente más simple y las diversas estrategias están mejor establecidas que las configuraciones de negociación patentadas. Algunas aplicaciones de backtest vienen con sus propias instalaciones de cartera, pero no estoy seguro de que brinden la flexibilidad necesaria para administrar realmente las necesidades de un gran fondo.
Un comerciante minorista, en cambio, tiene muchos enfoques. Desde “leer las estrellas” hasta el análisis técnico y el análisis cuantitativo. Cada uno de ellos tiene sus herramientas, siendo el análisis cuantitativo el que tiene aspectos más comunes sobre cómo funcionan los fondos de cobertura en estos días.
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Las herramientas de análisis cuantitativo minorista decentes varían desde gratuitas (instalaciones en línea como QuantConnect y Quantopian) hasta alrededor de $ 400-ish (AmiBroker, FSB) hasta $ 1500 (Multicharts, Trade Navigator …), con una serie de plataformas intermedias (Ninjatrader …). La mayoría de esas herramientas también admiten análisis técnicos.
Ahora para la pregunta interesante: ¿CÓMO obtienen una ventaja?
Porque en un mundo donde la automatización está en todas partes, no obtendrá ninguna ventaja si se vuelve “estándar”. Porque, la mayoría de los traders pierde y si eres promedio, entonces eres como ellos: pierdes.
La ventaja es única y exclusivamente dada por esos “recursos humanos” de los que hablé.
Por ejemplo, uso dos de las herramientas anteriores. Pero son solo eso: herramientas. La estrategia no aparece de la nada. Incluso las herramientas con “creación automática de estrategias” no producen estrategias rentables a menos que un ser humano las modifique y las modifique mucho. Tiene que tener experiencia, habilidad y tener una buena idea sobre cómo hacer una estrategia más allá de una “estrategia de demostración de funcionamiento simple” que solo se ve bien en el papel pero falla miserablemente cuando se pone a prueba (prueba avanzada). Más que eso, dicho analista debe saber cómo ajustarlo para que funcione lo suficientemente bien, con una reducción aceptable, “tiempos de inactividad” aceptables, calidad del sistema, curva de equidad lo suficientemente suave y creciente, y así sucesivamente.
