En informática, los temas de comercio algorítmico no parecen ser populares. ¿Porqué es eso?

Porque el comercio algorítmico es un tema en el comercio y no en las ciencias de la computación. Estos “algos” (bueno, en su mayoría heurísticos) cambian con frecuencia, ya que están tratando de concentrarse en la última ventana de oportunidad explotable a través del arbitraje de algún tipo. Recuerde que el comercio no crea valor, generalmente es un juego de suma cero (por lo que sí, los principios de la teoría del juego siempre se aplican, siempre y cuando se enfrente a un oponente igual). Las oportunidades de arbitraje tienden a ser de corta duración.

Tendría mejor suerte en los cursos de MBA en micro mercados, evaluaciones de acciones, comercio; e ingeniería financiera; del mismo modo que encontraría investigación activa en programación lineal en el departamento de ingeniería industrial, métodos numéricos en matemáticas y física, SIG en el departamento de geografía.

Su primera pregunta con respecto al comercio algorítmico y la escasez de mención en la literatura de informática es probable porque las dos disciplinas simplemente comparten una palabra raíz, que es Algoritmo. A veces los campos se superponen, aunque rara vez con la frecuencia suficiente o el contenido sustantivo que aparecería en la literatura de informática.

Con respecto a su segunda pregunta: ¿por qué alguien publicaría una estrategia rentable lo suficientemente exhaustiva como para poder replicarla con el contenido del documento? Eso simplemente no es rentable.

Los algoritmos de negociación son altamente confidenciales y altamente patentados. Ninguna casa de bolsa es lo suficientemente volcada como para publicar su algoritmo. Incluso los académicos, si desarrollan un buen algoritmo, prefieren intentar venderlo primero que publicarlo.

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