Para tomar prestado de su redacción de preguntas, creo que lo que ha encontrado es un algoritmo hipotéticamente exitoso .
Es de vital importancia tener en cuenta que un backtest significa muy poco. Tenemos una estructura de datos establecida aquí que nos permitiría producir literalmente miles de tales estrategias comerciales en pocos minutos, con solo presionar algunos botones. ¿Cómo manejaríamos estos miles de diamantes en bruto? El 99.9% sería arrojado a la basura hipotética, ignorado por completo.
Esta pregunta plantea otras 100 preguntas más, pero la mayoría de ellas giran en torno a la construcción de este algoritmo. En parte, el “quién” detrás de su construcción, pero aún más importante, el “cómo” y el “por qué”. . . Estos son mucho, mucho más importantes de lo que podría ser un backtest.
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En primer lugar, ¿su lógica central tiene sentido intuitivo para usted, suponiendo que tenga el contexto del mercado para permitir que su juicio discrecional juegue un papel real aquí? En segundo lugar, ¿sus condiciones de entrada / salida tienen alguna relación simbiótica comprobada entre sí, en términos generales? Lo que quiero decir con esto es, digamos que su algoritmo usa una violación de la Banda de Bollinger además de una lectura específica del indicador ADX, tal vez un valor bajo que indica que los mercados están en modo ‘chop’ en lugar de tendencias. . Este es un emparejamiento lógico que podría tener una validez de nivel más amplio, que puede confirmarse en pruebas / análisis a gran escala. En tercer lugar, ¿la lógica de entrada / salida funciona significativamente mejor que el promedio en instrumentos similares o sectores de mercado? En cuarto lugar, ¿el creador de la estrategia ha desarrollado otras estrategias con un número suficientemente significativo de intercambios ‘en vivo’ o de avance para tener alguna medida de su habilidad probable?
Estos factores (¡y más!) Son mucho más importantes que un backtest. Lamentablemente, las pruebas de retroceso a menudo crean delirios peligrosos. Son una especie de predictor, es decir, no son del todo inútiles. . . pero es un predictor de nivel tan débil (especialmente cuando no están emparejados con buenas respuestas a las preguntas que hice anteriormente) que siento que a menudo hacen más daño que bien.
Para aclarar el punto de partida (¡y proporcionar algo atractivo para esta publicación!) Dejé que se ejecutara una optimización de búsqueda de condiciones de entrada al mercado mientras escribía esto, usando una pequeña plantilla creativa que permite que la lógica relativamente aleatoria se pruebe de manera eficiente y con rapidez:
Este es un gráfico de capital hermoso, casi 150k en ganancias consistentes en solo unos pocos años, muy poca reducción. . . y, sin embargo, hay un 45-50% de posibilidades de que sea un fracaso miserable, desde el mismo día que representa la fecha de finalización de este backtest, en adelante.
Digo todo esto solo para ilustrar que necesitaría bastante más información para darle una respuesta significativa aquí, y para transmitir la importancia de buscar más información que cualquier medida unidimensional de rendimiento histórico que pueda proporcionar, antes de prestar cualquier fe real en una estrategia comercial dada. No insinuar que no lo has hecho, no puedo estar seguro. . pero en caso de que no lo haya hecho, esta es una advertencia para resistir la canción de sirena de un backtest atractivo como un predictor independiente de cualquier valor real.
Es un camino peligroso, lleno de restos de almas valientes e idealistas que han venido antes que ustedes.
