De acuerdo con la respuesta de Alex Teytelboym de que el teorema popular de monitoreo privado de Takuo Sugaya es probablemente el desarrollo reciente más destacado.
Otro avance teórico reciente es la respuesta de Yehuda Levy a la cuestión de la existencia del equilibrio estacionario en los juegos estocásticos, algo que durante mucho tiempo se dio por sentado en las aplicaciones (por ejemplo, en economía). Considere un juego con un espacio de estado que es un conjunto Borel. Hay un número finito de jugadores y un número finito de acciones para cada jugador. Las funciones de pago por etapas y las probabilidades de transición a nuevos estados son funciones medibles del estado actual y el perfil de acción; las funciones de pago de la etapa están limitadas. Los jugadores maximizan la suma de descuento de los pagos de la etapa. Hay información perfecta. ¿Existe necesariamente un equilibrio en las estrategias (medibles), donde la acción de cada jugador depende solo del estado actual y no del historial anterior?
Sorprendentemente, la respuesta es no. El papel de Levy da dos contraejemplos elegantes. Este artículo fue publicado en Econometrica a principios de este año. Para una versión sin compilar, vea:
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http://ratio.huji.ac.il/sites/de…
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O para un breve resumen:
Un juego estocástico sin un equilibrio estacionario con descuento