He estudiado Matemáticas financieras a nivel de posgrado y actualmente trabajo en un equipo que usa lo mismo para tomar decisiones comerciales (no de alta frecuencia, concedido). No obstante, creo que puedo responder a su pregunta.
Primero, una historia de precaución (no desánimo):
Érase una vez, un grupo de personas realmente inteligentes se reunieron y decidieron hacer un fondo de cobertura. Lo llamaron Gestión de Capital a Largo Plazo (LTCM). Supusieron que, dado que eran realmente inteligentes, podían “ser más astutos” que el mercado y ganar toneladas de dinero para ellos y sus inversores. Además, tenían tanta confianza en su estrategia que no estaban contentos con el retorno no apalancado. Pidieron prestados y prestaron hasta que llegaron al punto en que habían pedido prestados $ 25 en capital por cada $ 1 que tenían en activos.
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Un día, en el curso habitual de los eventos que suceden en Finanzas, la mierda golpeó el abanico para ellos. Rusia había entrado en una crisis financiera sin precedentes al incumplir su deuda. Posicionado completamente en el camino equivocado con un apalancamiento de 25x, LTCM perdió todo y algo más, sumiéndose en el patrimonio negativo. El gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir y organizar un rescate de $ 3.6 mil millones para el fondo.
Puede obtener más detalles aquí: Gestión de capital a largo plazo – Wikipedia.
La moraleja de la historia aquí es que el intelecto muy alto no siempre se traduce en ganancias en el mercado. El mercado es una bestia voluble que puede comportarse irracionalmente durante largos períodos de tiempo, al contrario de lo que pensaría alguien con un alto intelecto como usted. Los fundadores de LTCM cayeron en esta trampa.
Ahora para responder a tu pregunta:
HFT, por lo que entiendo al respecto, se trata menos de matemáticas y más de infraestructura técnica . El objetivo de la mayoría, si no de todas, las estrategias comerciales HFT que están diseñadas correctamente es:
- Vea las órdenes abiertas actuales de un valor en un intercambio. Por ejemplo, supongamos que Joe Schmo ha hecho un pedido para comprar 100 acciones de Apple a $ 100.00 por acción.
- Escanee todos los intercambios cercanos para el orden opuesto (en este caso, una venta) a un mejor precio. Por ejemplo, supongamos que Goldman Sachs está vendiendo 100 acciones de Apple en un darkpool cercano (un tipo de intercambio privado) por $ 99.99 por acción.
- Aproveche la oportunidad de arbitraje para obtener una pequeña ganancia. En este ejemplo, el algoritmo HFT compra rápidamente las 100 acciones de Apple a $ 99.99 de GS y las vende a Joe por $ 100.00. Obtiene una ganancia casi sin riesgo de $ 1.00 en el intercambio.
Entonces, creo que la respuesta corta a su pregunta es que es muy poco probable que construya un algoritmo HFT rentable . Para construir un algoritmo rentable necesita infraestructura (cables de red) que lo conecte a un intercambio principal (como NYSE) y otros intercambios (como los darkpools que mencioné). Tal vez podría operar desde Nueva Jersey sin apenas gastos, pero ¿configurando el cableado para obtener la latencia deseada que le permita ser más rápido que los jugadores HFT más grandes del mercado? Estamos hablando potencialmente de cientos de millones de dólares .
¿Mi consejo? Tienes la idea correcta de estudiar Matemáticas y Finanzas y educarte para tener éxito en esta área. Sin embargo, deseche cualquier noción de que podrá tener éxito todo por su solitario como un comerciante HFT independiente. Es mucho mejor que te unas a una de las mejores empresas en esta área una vez que te hayas cortado los dientes adecuadamente en la academia y la industria.
Buena suerte.
