¿Dejarías que los algoritmos se intercambiaran por ti cuando estés en el trabajo?

Sí, eso es lo que hace 24/5. Esto es lo que se supone que debe hacer. Lo hace mucho mejor de lo que lo haría en realidad. Cogí muchos intercambios buenos cuando hubiera fertilizado mis pantalones.

Confío explícitamente en mi algoritmo más de lo que confío en mí mismo ahora. No siempre ha sido el caso, ya que hubo errores y fallas de concepción, pero ahora lo controlo una vez al día durante 20 minutos y luego lo hago a cualquier otra cosa.

En segundo lugar, este ha sido un viaje mental. Implícitamente confío en mi algo. En unos pocos meses, espero que funcione sin supervisión durante años, como si me enviaran a la cárcel, en un monasterio en algún entrenamiento de montaña para correr con una capa o navegar por el Pacífico. Sinceramente espero dejarlo funcionar sin supervisión para mis hijos durante años para financiar su educación (ahora tienen 5 y 2 años). Este ha sido un viaje mental, lógico y de codificación, algo que ni siquiera desearía para mis enemigos.

Así es como se supone que debe ser, deje que haga su trabajo y haga el suyo

Dos cosas aquí:

  1. Defectos de concepción: al leer foros aquí y allá, parece que mucha gente realmente no ha pensado en todo su sistema. Es realmente como la fabricación de relojes: el tiempo está libre hasta que encaje el último engranaje. Por lo tanto, muchas personas se han apresurado a comercializar sistemas imperfectos. Esto no es Silicon Valley. No se presenta con una idea en un empaque bonito y se queda en una ronda de financiación. Tiene que ser robusto antes del lanzamiento.
  2. El sesgo de los mapas de Google: cuando le preguntas direcciones a alguien en la calle y ÉL te envía a los tontos (chicos y su sentido de la dirección que conoces), no te enojas. Le preguntas a alguien más. Por otro lado, después de usar Google Maps durante 2 años, si solo una vez, te envía al lugar equivocado, te enojas. Desconfías de la máquina. Este es uno de nuestros sesgos cognitivos. Esperamos la perfección de las máquinas, pero vivimos con errores humanos.

Entonces, las respuestas reales a su pregunta son:

  1. ¿Funcionan todos los algos? No, la gran mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de las fallas en sus sistemas. Además, ni siquiera son conscientes de sus defectos psicológicos. Es probable que anulen sus sistemas exactamente en el peor momento. Solo una pequeña fracción de algos tiene una expectativa positiva sólida y sostenible
  2. ¿Debemos confiar en la máquina ?: primero, no confíes en los humanos, son peores. Segundo, espere fallas. Revise sus expectativas en algún lugar entre la perfección y lo humano como el límite inferior
  3. ¿Cómo puedo distinguir entre los que funcionan y los que no? He escrito mucho sobre eso. Common Sense Ratio, Grit Index, System Quality Number y, sobre todo, simplicidad. Lo simple es robusto. Lo simple es difícil

Mi esposa una vez me preguntó cuándo estaría terminado. “Nunca”, y ella no me habló durante el resto de la noche. Es como el iPhone. AAPL no lanzó el iPhone 1 y se detuvo allí. Estaban trabajando en el iPhone 2 ya que el primero apenas había salido al mercado. Entonces, mi algo nunca estará terminado. Está funcionando. Pone vino sobre la mesa (una actualización del pan 1.0), pero siempre puede ser mejor.

Conclusión

Gracias por los likes. Fue inesperado Es cierto: dejé que mi algo hiciera su trabajo, mucho mejor de lo que lo haría.

Cuando comencé en esta industria, la tendencia era 95% sistemática, 5% de superposición humana. Hoy en día, los algos son 100% sistemáticos, 0% de superposición humana. Usted sabe que su trabajo está en riesgo cuando el paradigma cambia de “No puede confiar en la máquina” a “No puede confiar en el ser humano”

PD: Como recompensa personal, hoy me inscribí en este curso de Python para obtener un certificado de comercio algorítmico. (Para divulgación completa, no estoy afiliado a esta organización, publicidad gratuita)

Sí. A veces se arriesga a perder dinero, pero puede realizar una prueba inversa de un algoritmo con datos históricos para tener una idea de si es probable que obtenga ganancias o no. Y siempre puede establecer límites a las cantidades a las que tiene acceso el sistema, para evitar que un error provoque una pérdida catastrófica.

Ejecuté un algoritmo para hacer intercambios por mi cuenta, cometí un error e invertí demasiado en una cosa en lugar de distribuir el riesgo, y eso redujo mis retornos, pero en general aún me benefició.

Obviamente, antes de dejar algo comercial en su propio nombre, haga la diligencia debida para no tomar riesgos innecesarios, que se espera que sea rentable y que tenga todo lo que necesita para funcionar correctamente. Sin embargo, después de haber cubierto todo, varias personas dejan absolutamente sus algoritmos para comerciar por ellos.

Una computadora frente a un humano cuando se trata de comercio siempre será mejor. ¿Por qué? porque un humano no importa lo que tenga el proceso de pensamiento mental. Ese proceso es lento porque hay que analizar el stock en cuestión. Entonces tienes que pensar en hacer clic en comprar / vender. Donde una computadora puede procesar casi instantáneamente y comprar y vender en segundos. Yo personalmente no uso uno, pero conozco a algunos operadores que lo usan para jugar en el mercado Forex y son rentables. Obviamente necesita un algoritmo que muy pocos o ninguno usa y le devuelve ganancias.

Happy Trading

Yo mismo trabajo como desarrollador de Algo y no, no lo usaría como un individuo. El comercio de alta actividad es principalmente un juego perdedor para el inversor minorista común, es mejor hacer una inversión pasiva en fondos indexados. Algunas personas ganan dinero como comerciante activo, pero son una pequeña fracción de personas.

Personalmente no. Soy un inversor de tipo compra y retención. Me gusta el S & PMidCap400 combinado con el ticker ETF IJH. A veces, cubriré una posición participando en la escritura de llamadas cubiertas, a veces participaré en operaciones de venta protegidas casadas. Me gusta ingresar manualmente en mis propios oficios.

Si hace las estrategias de algo usted mismo, entonces no hay razón para que no deba hacerlo. En realidad, es la ventaja básica que algo comercial le brinda.

Ahorras mucho tiempo.

Depende de la complejidad del algoritmo. Por ejemplo, un simple procedimiento para comprar x acciones de XYZ al cierre a un precio límite y std dev por debajo del cierre de ayer. envía un límite en la orden de cierre. No necesitaría monitorearlo después de probarlo en modo de simulación y después de una o más ejecuciones en vivo exitosas. Pero tome un algo que compre miles de acciones por día y cada vez que compre x acciones de XYZ a precios p (…), apostaría a que lo estaría monitoreando, ya que he visto que las mesas de negociación se cerraron cuando se ejecutó una versión modificada pero no probada algo Solo mira lo que sucedió en Knight. ¿Puedes permitirte perder $ 440 millones en 30 a 45 minutos? Dado que la mayoría de los algos pueden fallar de manera impredecible, mi respuesta es NO.