Machine Learning es la nueva palabra de moda en el espacio cuantitativo de finanzas. El uso de algoritmos informáticos para generar señales de compra / venta (también conocido como Algorithmic Trading) ha sido frecuente durante bastante tiempo y ya no se considera como la tecnología de la nueva era. Ha habido una tremenda mejora en el espacio de comercio electrónico en los últimos años, que incluye inteligencia artificial, aprendizaje automático y comercio de alta frecuencia. Si bien HFT es solo un subconjunto de Algo Trading, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial son conceptos totalmente nuevos. Echemos un vistazo más de cerca a los algoritmos de aprendizaje automático para el comercio y los beneficios asociados con él.
¿Qué es el aprendizaje automático?
En términos simples, Machine Learning es la capacidad de las computadoras o cualquier dispositivo electrónico para aprender sin ser programados manualmente. Con el fin de “aprender”, estos sistemas están expuestos a gigabytes de datos mediante los cuales se adapta y cambia. Otra forma de pensar sobre el aprendizaje automático es que es el “reconocimiento de patrones”: el acto de enseñar a un programa a reaccionar o reconocer patrones.
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Facebook tiene un módulo de aprendizaje automático a través del cual alimenta los datos en la línea de tiempo de los usuarios. El algoritmo monitorea continuamente la interacción y las actividades del usuario y cambia su lógica de alimentación en consecuencia. Por ejemplo: si explora con frecuencia las imágenes de su amigo favorito, el módulo de aprendiz de máquina lo identificaría y enviaría cualquier notificación de ese amigo hacia la parte superior de su fuente de noticias.
Aprendizaje automático en el comercio
El aprendizaje automático está un paso por encima del comercio algorítmico. Mientras que el comercio algorítmico implica alimentar las reglas de compra / venta a la computadora, el aprendizaje automático es la capacidad de cambiar esas reglas de acuerdo con las condiciones del mercado. Los algoritmos de aprendizaje automático para el comercio monitorean continuamente los gráficos de precios, los patrones o cualquier factor fundamental y ajustan las reglas en consecuencia. Definitivamente, algunas reglas necesitan ser introducidas inicialmente en estos sistemas, pero son flexibles para ser modificadas por el propio programa.
Desde su introducción, los algoritmos de aprendizaje automático para el comercio han revolucionado las operaciones del mercado de valores porque facilitaron la reacción más rápida ante eventos específicos que ocurrieron en los mercados de valores. Su función principal era permitir a los analistas generar modelos para predecir los precios futuros de las acciones y estos nuevos modelos se desarrollaron sobre la disponibilidad de datos históricos.
Existen innumerables estrategias comerciales posibles que podrían utilizar bibliotecas, modelos y algoritmos de aprendizaje automático de alguna manera. Admite máquinas de vectores, redes neuronales, árboles de decisión, bosques aleatorios, máquinas de aumento de gradiente, la lista sigue y sigue. Las construcciones de aprendizaje automático bien implementadas nos permiten hacer inferencias a partir de datos, y en los mercados financieros no faltan fuentes de datos de alta calidad.
Usando el aprendizaje automático, podría hacer intercambios de las señales de las redes sociales, o usar la lingüística computacional para determinar el sentimiento por las noticias de última hora. Podría clasificar los valores en varios grupos en función de numerosos factores y sopesar las asignaciones de cartera hacia los grupos con el mejor rendimiento en un período de tiempo variable. Las posibilidades son infinitas.
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Palabra de precaución!
Debe tenerse en cuenta que los algoritmos de aprendizaje automático para el comercio no son absolutamente infalibles y se producen errores. En otras palabras, nunca se puede decir que tales algoritmos son los últimos y últimos predictores de los futuros precios de las acciones en cualquier mercado del mundo, particularmente en los mercados indios que registran grandes volúmenes de comercio todos los días. Sin embargo, en general, son confiables para hacer predicciones bastante precisas sobre los movimientos del precio de las acciones a largo plazo. ¡Y definitivamente estos son el futuro de los mercados de valores!
