Cómo este mito sigue siendo tan dominante hasta nuestros días a pesar de la gran cantidad de evidencia que apunta tan definitivamente a lo contrario es un testimonio de que la impresión y la percepción son mucho más importantes que las realidades reales. . y esto me irrita sin fin.
Lo comparo con una colección de pronosticadores de sobrepeso reunidos alrededor de una mesa riéndose de la ridícula idea de que cualquier ser humano podría correr 100 yardas en menos de 10 segundos. “Ni siquiera puedo correr esa distancia en menos de 14 segundos, y nadie que yo conozca personalmente puede hacerlo en menos de 12.” . diablos, el hombre más rápido que he conocido difícilmente podría lograr 11 segundos. . ¡simplemente no es posible! ”, gritan, y ganan aún más confianza en sus afirmaciones mientras observan los asentimientos bovinos de sus pares. .
La “caminata aleatoria” y las teorías relacionadas no tienen sentido. Pueden insinuar una verdad real, a saber, que cualquier tipo de predicción en los mercados es extremadamente difícil, y la mayoría de los bordes predictivos que se encuentran minuciosamente serán bastante pequeños y tienen una vida útil limitada. . . pero los defensores de tales teorías parecen dar el salto lógico de esto, a la imposibilidad absoluta de cualquier tipo de ventaja predictiva, basada en pruebas / análisis concluyentes o definitivos.
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He hecho tales pruebas. . y realizarlo de forma regular, y lo han hecho durante algunos años. Nuestro marco de desarrollo de estrategias está orientado hacia meta pruebas a gran escala, esencialmente. . . lo que significa que orientamos nuestro proceso de desarrollo de estrategias en torno a mecanismos y medidas de verificación que han demostrado funcionar en grandes muestras de datos. Todo esto se suma a que somos capaces de producir unas 10.000 estrategias de negociación simuladas (reales, pero autogeneradas y no listas para el comercio en vivo) sobre un conjunto de datos históricos del mercado, usando una variedad de combinaciones de instrumentos / dirección para asegurar la diversidad, y luego proceder a probar esta misma lógica de entrada / salida de estas 10,000 estrategias sobre otro conjunto de datos, un conjunto de datos completamente fuera de muestra que no se utiliza de ninguna manera en la creación de dichas estrategias, y los resultados comerciales acumulativos posteriores ( antes de contabilizar las comisiones y el deslizamiento) están esencialmente garantizados por encima del punto de equilibrio.
Digo esto para no presumir, ya que crear una masa de estrategias que tengan éxito solo en un entorno sin costos comerciales no es un logro. . sino más bien para demostrar el punto de que la ventaja / predictividad real se puede encontrar, una y otra vez, utilizando las mejores prácticas. . . y si aquellos que empujan teorías como esta en las mentes impresionables de los estudiantes se hubieran molestado en construir marcos para participar en tales pruebas ellos mismos (o buscar a los que lo han hecho), el enturbiamiento de las aguas causado por tal desinformación cesaría de inmediato, y todos seríamos mejores por eso.
Pocas cosas me molestan más que la ciencia mala / perezosa, ya que las personas tienden a construir sobre estos fundamentos defectuosos hasta que todo el edificio es inestable y está lleno de grietas, y porque es tan fácil de evitar: simplemente no haga juicios definitivos antes de tener los hechos necesarios para poder hacerlo honesta y confiadamente.
Perdona mi diatriba.
La respuesta sucinta es que un subconjunto de operadores algorítmicos puede comerciar de manera rentable con consistencia porque la teoría que ha citado es similar a la pseudociencia especulativa y, aunque es bastante difícil afinar los bordes predictivos que son lo suficientemente significativos como para obtener ganancias consistentes , es ciertamente posible, y simplemente requiere energía combinada con dedicación para superar obstáculos.
